PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEF с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDEF с COWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - QDEF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDEF returned 12.64%/yr vs 10.57%/yr for COWZ. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. QDEF charges 0.37%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.18%.

QDEF

1 день
-0.47%
1 месяц
3.94%
С начала года
8.81%
6 месяцев
8.87%
1 год
23.31%
3 года*
19.60%
5 лет*
12.64%
10 лет*
12.34%

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDEF и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		8.81%17.43%21.19%17.48%-10.94%26.04%3.15%24.90%-4.10%17.04%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between QDEF and COWZ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.80

The correlation between QDEF and COWZ shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QDEF и COWZ

Секторы
QDEF
COWZ

Технологии

32.8%
16.0%

Финансовые услуги

11.5%

-

Здравоохранение

11.4%
21.8%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.4%

Потребительский защитный сектор

7.4%
10.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
11.7%

Промышленность

6.7%
8.4%

Недвижимость

5.4%

-

Энергетика

4.0%
16.9%

Сырьевые материалы

3.0%
3.7%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Технологии

QDEF
32.8%
COWZ
16.0%

Финансовые услуги

QDEF
11.5%
COWZ

-

Здравоохранение

QDEF
11.4%
COWZ
21.8%

Коммуникационные услуги

QDEF
7.7%
COWZ
10.4%

Потребительский защитный сектор

QDEF
7.4%
COWZ
10.9%

Потребительский циклический сектор

QDEF
7.3%
COWZ
11.7%

Промышленность

QDEF
6.7%
COWZ
8.4%

Недвижимость

QDEF
5.4%
COWZ

-

Энергетика

QDEF
4.0%
COWZ
16.9%

Сырьевые материалы

QDEF
3.0%
COWZ
3.7%

Коммунальные услуги

QDEF
2.9%
COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с USMVQDEF с QDIV
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

QDEF vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEF c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEFCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.02

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.98

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

4.46

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

12.19

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEF vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEFCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.02

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.60

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.65

+0.20

Просадки

Сравнение просадок QDEF и COWZ

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDEFCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-38.63%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-5.00%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-22.00%

+7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-22.00%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.91%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-4.81%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.83%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и COWZ

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) составляет 2.31%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что QDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDEFCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.56%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

7.12%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

11.13%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

17.63%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

19.93%

-3.76%

Сравнение комиссий QDEF и COWZ

QDEF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEF и COWZ

Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности COWZ в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.59%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%

Часто задаваемые вопросы

QDEF and COWZ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (2.56%) compared to QDEF (2.31%). In terms of maximum drawdown, QDEF dropped -35.74% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, QDEF leads with 12.64% vs 10.57% for COWZ. On fees, QDEF is cheaper at 0.37% per year. On volatility, QDEF has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QDEF has performed better with a 12.64% return vs 10.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDEF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.59% for QDEF.

QDEF is categorized as Large Cap Value Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. QDEF tracks Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: FlexShares and Pacer. Their fees differ too: 0.37% for QDEF and 0.49% for COWZ.

QDEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDEF и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор