Сравнение QDEF с QDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV).
QDEF и QDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. QDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Quality High Dividend Index. Фонд был запущен 13 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDEF и QDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDEF и QDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | -0.80% | 17.43% | 21.19% | 17.48% | -10.94% | 26.04% | 3.15% | 24.90% | -8.13% |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 5.91% | 3.16% | 10.62% | 5.18% | -0.50% | 28.99% | 0.03% | 29.00% | -12.20% |
Доходность по периодам
С начала года, QDEF показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у QDIV с доходностью 5.91%.
QDEF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 11.44%
QDIV
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDEF и QDIV
QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии QDIV в 0.20%.
Доходность на риск
QDEF vs. QDIV — Ранг доходности на риск
QDEF
QDIV
Сравнение QDEF c QDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDEF | QDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.46 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 0.77 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.10 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.57 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 2.06 | +5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDEF | QDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.46 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.48 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.43 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между QDEF и QDIV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDEF и QDIV
Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности QDIV в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 1.74% | 1.74% | 1.85% | 2.21% | 2.42% | 1.84% | 2.50% | 3.17% | 7.10% | 2.70% | 2.90% | 3.00% |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 2.88% | 3.26% | 3.02% | 2.44% | 3.06% | 2.84% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QDEF и QDIV
Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки QDIV в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и QDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDEF | QDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -41.20% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -12.82% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | -18.52% | -2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -6.00% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -5.56% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 3.55% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDEF и QDIV
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что QDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDEF | QDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 2.92% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 8.83% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 16.69% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 15.35% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 19.58% | -3.40% |