PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDEF с QDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDEF с QDIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) and QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) are both Quality Factor funds - QDEF tracks the Northern Trust Quality Dividend Defensive Index while QDIV tracks the S&P 500 Quality High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDEF returned 12.68%/yr vs 8.50%/yr for QDIV. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QDEF charges 0.37%/yr vs 0.20%/yr for QDIV.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и QDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность 12.90%, что значительно ниже, чем у QDIV с доходностью 17.33%.

QDEF

1 день
0.03%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
10.64%
С начала года
12.90%
1 год
22.22%
3 года*
19.19%
5 лет*
12.68%
10 лет*
12.23%
Всё время*
12.88%

QDIV

1 день
-0.45%
1 месяц
5.69%
6 месяцев
6.42%
С начала года
17.33%
1 год
21.32%
3 года*
10.80%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—
Всё время*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QDEF

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
$482.16K$552.78K$756.88K

QDIV

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
$42.16K$79.98K$129.60K

Сравнение доходности по годам QDEF и QDIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		12.90%17.43%21.19%17.48%-10.94%26.04%3.15%24.90%-7.75%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		17.33%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%

Correlation

The correlation between QDEF and QDIV is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2018 г.

0.78

Over the past year, the correlation between QDEF and QDIV has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QDEF и QDIV

Секторы
QDEF
QDIV

Технологии

35.6%
10.7%

Финансовые услуги

11.7%
20.1%

Здравоохранение

10.5%
13.5%

Потребительский защитный сектор

7.3%
22.1%

Потребительский циклический сектор

7.3%
5.8%

Коммуникационные услуги

5.8%
3.5%

Промышленность

5.5%
16.6%

Энергетика

4.2%
8.9%

Недвижимость

3.9%

-

Коммунальные услуги

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.5%
2.1%

Технологии

QDEF
35.6%
QDIV
10.7%

Финансовые услуги

QDEF
11.7%
QDIV
20.1%

Здравоохранение

QDEF
10.5%
QDIV
13.5%

Потребительский защитный сектор

QDEF
7.3%
QDIV
22.1%

Потребительский циклический сектор

QDEF
7.3%
QDIV
5.8%

Коммуникационные услуги

QDEF
5.8%
QDIV
3.5%

Промышленность

QDEF
5.5%
QDIV
16.6%

Энергетика

QDEF
4.2%
QDIV
8.9%

Недвижимость

QDEF
3.9%
QDIV

-

Коммунальные услуги

QDEF
3.6%
QDIV

-

Сырьевые материалы

QDEF
3.5%
QDIV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с COWZQDEF с USMV
Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с QQQQDIV с DGROQDIV с SPHDQDIV с DVY

Доходность на риск

QDEF vs. QDIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QDEF c QDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDEFQDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.74

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.66

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.69

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.38

6.85

+6.53

QDEF vs. QDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа QDIV равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и QDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDEF и QDIV

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки QDIV в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и QDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDEFQDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-41.20%

+5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-7.97%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-16.81%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-18.52%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-5.47%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.12%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и QDIV

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) составляет 2.77%, в то время как у Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что QDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDEFQDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

4.86%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

9.14%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

12.32%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

15.31%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

19.34%

-3.20%

Сравнение комиссий QDEF и QDIV

QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии QDIV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEF и QDIV

Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности QDIV в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.54%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		2.77%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDEF and QDIV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDIV has higher volatility (4.86%) compared to QDEF (2.77%). In terms of maximum drawdown, QDEF dropped -35.74% vs QDIV's -41.20%.

On 5-year performance, QDEF leads with 12.68% vs 8.50% for QDIV. On fees, QDIV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QDEF has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QDEF has performed better with a 12.68% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDIV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.37% for QDEF.

QDIV has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.54% for QDEF.

QDEF tracks Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index. They also come from different issuers: FlexShares and Global X. Their fees differ too: 0.37% for QDEF and 0.20% for QDIV.

QDEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDEF и QDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор