PortfoliosLab logo
Сравнение QDEF с QDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QDEF и QDIV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности QDEF и QDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QDEF:

1.00

QDIV:

0.28

Коэф-т Сортино

QDEF:

1.42

QDIV:

0.46

Коэф-т Омега

QDEF:

1.21

QDIV:

1.06

Коэф-т Кальмара

QDEF:

1.01

QDIV:

0.24

Коэф-т Мартина

QDEF:

4.38

QDIV:

0.78

Индекс Язвы

QDEF:

3.33%

QDIV:

5.20%

Дневная вол-ть

QDEF:

15.23%

QDIV:

16.23%

Макс. просадка

QDEF:

-35.74%

QDIV:

-41.20%

Текущая просадка

QDEF:

-1.61%

QDIV:

-8.46%

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у QDIV с доходностью -2.30%.


QDEF

С начала года

2.65%

1 месяц

4.42%

6 месяцев

-1.57%

1 год

15.19%

3 года

12.51%

5 лет

13.81%

10 лет

10.24%

QDIV

С начала года

-2.30%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

-8.46%

1 год

4.56%

3 года

3.19%

5 лет

12.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Сравнение комиссий QDEF и QDIV

QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии QDIV в 0.20%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QDEF и QDIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QDEF
Ранг риск-скорректированной доходности QDEF, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDEF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

QDIV
Ранг риск-скорректированной доходности QDIV, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDIV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QDEF c QDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа QDIV равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и QDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEF и QDIV

Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности QDIV в 3.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
1.85%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.01%2.51%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
3.00%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDEF и QDIV

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки QDIV в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и QDIV.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и QDIV

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) составляет 3.87%, в то время как у Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что QDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...