PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QDEF с QDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDEF с QDIV

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV).

QDEF и QDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. QDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Quality High Dividend Index. Фонд был запущен 13 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDEF или QDIV.

Корреляция

Корреляция между QDEF и QDIV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и QDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QDEF:

0.90

QDIV:

0.23

Коэф-т Сортино

QDEF:

1.44

QDIV:

0.51

Коэф-т Омега

QDEF:

1.21

QDIV:

1.07

Коэф-т Кальмара

QDEF:

1.01

QDIV:

0.27

Коэф-т Мартина

QDEF:

4.42

QDIV:

0.93

Индекс Язвы

QDEF:

3.30%

QDIV:

4.90%

Дневная вол-ть

QDEF:

15.10%

QDIV:

16.09%

Макс. просадка

QDEF:

-35.74%

QDIV:

-41.20%

Текущая просадка

QDEF:

-2.92%

QDIV:

-7.53%

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у QDIV с доходностью -1.31%.

QDEF

С начала года

1.29%

1 месяц

6.52%

6 месяцев

-1.60%

1 год

13.50%

5 лет

15.39%

10 лет

10.01%

QDIV

С начала года

-1.31%

1 месяц

5.32%

6 месяцев

-6.15%

1 год

3.66%

5 лет

15.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QDEF и QDIV

QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии QDIV в 0.20%.

QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QDEF и QDIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг риск-скорректированной доходности QDEF, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDEF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
QDIV
Ранг риск-скорректированной доходности QDIV, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDIV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QDEF c QDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа QDIV равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и QDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEF и QDIV

Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности QDIV в 2.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.88%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.01%2.51%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		2.97%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDEF и QDIV

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки QDIV в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и QDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и QDIV

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) имеют волатильность 5.00% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...