Сравнение QDEF с QDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV).
QDEF и QDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. QDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Quality High Dividend Index. Фонд был запущен 13 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDEF или QDIV.
Основные характеристики
| QDEF | QDIV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.81% | 3.04% |
| Дох-ть за 1 год | 20.29% | 11.68% |
| Дох-ть за 3 года | 7.97% | 5.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.21% | 8.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 0.93 |
| Дневная вол-ть | 10.31% | 11.04% |
| Макс. просадка | -35.74% | -41.20% |
| Current Drawdown | -2.96% | -4.64% |
Корреляция
Корреляция между QDEF и QDIV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QDEF и QDIV
С начала года, QDEF показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у QDIV с доходностью 3.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDEF и QDIV
QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии QDIV в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QDEF c QDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDEF и QDIV
Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности QDIV в 3.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 2.08% | 2.21% | 2.42% | 1.84% | 2.50% | 3.17% | 7.10% | 2.70% | 2.90% | 3.00% | 2.52% | 2.12% |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 3.20% | 3.26% | 3.02% | 2.44% | 3.06% | 2.84% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QDEF и QDIV
Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки QDIV в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и QDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDEF и QDIV
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что QDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.