PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEF с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDEF с DGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

QDEF и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDEF и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		-0.80%17.43%21.19%17.48%-10.94%26.04%3.15%24.90%-4.10%17.04%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции QDEF уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 11.44% против 13.07% соответственно.

QDEF

1 день
0.36%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.54%
1 год
16.60%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.53%
10 лет*
11.44%

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с FXAIXQDEF с MGVQDEF с COWZ
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Сравнение комиссий QDEF и DGRW

QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Доходность на риск

QDEF vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEF c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEFDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.75

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.19

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.05

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

4.75

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEF vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEFDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.75

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.78

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.81

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.81

-0.01

Корреляция

Корреляция между QDEF и DGRW составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEF и DGRW

Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности DGRW в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.74%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок QDEF и DGRW

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и DGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

QDEFDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-32.04%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-11.30%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-17.27%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-32.04%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-5.69%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-3.04%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.51%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и DGRW

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) составляет 3.93%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что QDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDEFDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.64%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

7.73%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

15.41%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

13.98%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

16.21%

-0.03%