Сравнение QDEF с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
QDEF и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDEF или DGRW.
Основные характеристики
| QDEF | DGRW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.81% | 5.89% |
| Дох-ть за 1 год | 20.29% | 21.71% |
| Дох-ть за 3 года | 7.97% | 10.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.21% | 13.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.95% | 12.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 10.31% | 10.52% |
| Макс. просадка | -35.74% | -32.04% |
| Current Drawdown | -2.96% | -2.66% |
Корреляция
Корреляция между QDEF и DGRW составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QDEF и DGRW
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDEF показывает доходность 5.81%, а DGRW немного выше – 5.89%. За последние 10 лет акции QDEF уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 9.95% против 12.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDEF и DGRW
QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QDEF c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDEF и DGRW
Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности DGRW в 1.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 2.08% | 2.21% | 2.42% | 1.84% | 2.50% | 3.17% | 7.10% | 2.70% | 2.90% | 3.00% | 2.52% | 2.12% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.69% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок QDEF и DGRW
Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDEF и DGRW
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) имеют волатильность 3.30% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.