PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEF с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDEF с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - QDEF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDEF returned 12.34%/yr vs 14.19%/yr for DGRW. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QDEF charges 0.37%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции QDEF уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 12.34% против 14.19% соответственно.

QDEF

1 день
0.22%
1 месяц
3.42%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.18%
1 год
23.58%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.69%
10 лет*
12.34%

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDEF и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		9.05%17.43%21.19%17.48%-10.94%26.04%3.15%24.90%-4.10%17.04%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between QDEF and DGRW is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г.

0.93

The correlation between QDEF and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDEF и DGRW

Секторы
QDEF
DGRW

Технологии

32.8%
32.1%

Финансовые услуги

11.5%
11.3%

Здравоохранение

11.4%
12.8%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.4%
6.7%

Потребительский циклический сектор

7.3%
7.1%

Промышленность

6.7%
9.9%

Недвижимость

5.4%

-

Энергетика

4.0%
5.0%

Сырьевые материалы

3.0%
3.3%

Коммунальные услуги

2.9%
0.2%

Технологии

QDEF
32.8%
DGRW
32.1%

Финансовые услуги

QDEF
11.5%
DGRW
11.3%

Здравоохранение

QDEF
11.4%
DGRW
12.8%

Коммуникационные услуги

QDEF
7.7%
DGRW
10.1%

Потребительский защитный сектор

QDEF
7.4%
DGRW
6.7%

Потребительский циклический сектор

QDEF
7.3%
DGRW
7.1%

Промышленность

QDEF
6.7%
DGRW
9.9%

Недвижимость

QDEF
5.4%
DGRW

-

Энергетика

QDEF
4.0%
DGRW
5.0%

Сырьевые материалы

QDEF
3.0%
DGRW
3.3%

Коммунальные услуги

QDEF
2.9%
DGRW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с USMVQDEF с COWZQDEF с QDIV
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

QDEF vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEF c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEFDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.22

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.22

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.64

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

11.58

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEF vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEFDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.22

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.89

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.88

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.86

-0.01

Просадки

Сравнение просадок QDEF и DGRW

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDEFDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-32.04%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-8.30%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-16.21%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-17.27%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-32.04%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.12%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-3.01%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.89%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и DGRW

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) составляет 2.24%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что QDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDEFDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.49%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

7.67%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

9.89%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

13.97%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

16.21%

-0.05%

Сравнение комиссий QDEF и DGRW

QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEF и DGRW

Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.59%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QDEF and DGRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGRW has higher volatility (2.49%) compared to QDEF (2.24%). In terms of maximum drawdown, QDEF dropped -35.74% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, DGRW leads with 14.19% vs 12.34% for QDEF. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QDEF has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 14.19% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.37% for QDEF.

QDEF has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.26% for DGRW.

QDEF is categorized as Large Cap Value Equities, while DGRW is Dividend. QDEF tracks Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: FlexShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.37% for QDEF and 0.28% for DGRW.

QDEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDEF и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор