PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEF с QDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDEF с QDF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF).

QDEF и QDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. QDF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и QDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDEF и QDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		-0.80%17.43%21.19%17.48%-10.94%26.04%3.15%24.90%-4.10%17.04%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		-1.39%16.58%16.95%19.71%-12.13%26.65%4.86%25.71%-7.97%17.42%

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у QDF с доходностью -1.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QDEF имеют среднегодовую доходность 11.44%, а акции QDF немного отстают с 11.05%.

QDEF

1 день
0.36%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.54%
1 год
16.60%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.53%
10 лет*
11.44%

QDF

1 день
0.51%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.49%
1 год
18.07%
3 года*
15.69%
5 лет*
10.39%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

FlexShares Quality Dividend Index Fund

Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с FXAIXQDEF с MGVQDEF с COWZ
Часто сравнивают с QDF:
QDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с VOOQDF с SPHDQDF с COWZ

Сравнение комиссий QDEF и QDF

И QDEF, и QDF имеют комиссию равную 0.37%.

QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund

Доходность на риск

QDEF vs. QDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEF c QDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEFQDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.03

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.55

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.43

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

6.88

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEF vs. QDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDF равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и QDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEFQDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.03

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.67

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.64

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.73

+0.07

Корреляция

Корреляция между QDEF и QDF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEF и QDF

Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности QDF в 1.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.74%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.68%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%

Просадки

Сравнение просадок QDEF и QDF

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, примерно равная максимальной просадке QDF в -36.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и QDF.

Загрузка...

Показатели просадок

QDEFQDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-36.67%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-12.83%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-22.06%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-36.67%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-5.18%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-3.68%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.66%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и QDF

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) составляет 3.93%, в то время как у FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что QDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDEFQDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.77%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

9.11%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

17.62%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

15.60%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

17.38%

-1.20%