Сравнение QDEF с QDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF).
QDEF и QDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. QDF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDEF или QDF.
Основные характеристики
| QDEF | QDF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.81% | 3.77% |
| Дох-ть за 1 год | 20.29% | 21.56% |
| Дох-ть за 3 года | 7.97% | 7.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.21% | 9.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.95% | 9.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 1.74 |
| Дневная вол-ть | 10.31% | 11.79% |
| Макс. просадка | -35.74% | -36.67% |
| Current Drawdown | -2.96% | -3.41% |
Корреляция
Корреляция между QDEF и QDF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QDEF и QDF
С начала года, QDEF показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у QDF с доходностью 3.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QDEF имеют среднегодовую доходность 9.95%, а акции QDF немного отстают с 9.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDEF и QDF
И QDEF, и QDF имеют комиссию равную 0.37%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QDEF c QDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDEF и QDF
Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что сопоставимо с доходностью QDF в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 2.08% | 2.21% | 2.42% | 1.84% | 2.50% | 3.17% | 7.10% | 2.70% | 2.90% | 3.00% | 2.52% | 2.12% |
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 2.08% | 2.19% | 2.45% | 1.90% | 2.38% | 3.05% | 4.29% | 2.70% | 3.07% | 3.04% | 2.70% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок QDEF и QDF
Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, примерно равная максимальной просадке QDF в -36.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и QDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDEF и QDF
Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) составляет 3.30%, в то время как у FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что QDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.