PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROE с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROE с IUSV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both exchange-traded funds - ROE is a Quality Factor fund actively managed by Astoria, while IUSV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Value Index. ROE is actively managed, while IUSV is passively managed. Over the past 3 years, ROE returned 22.06%/yr vs 15.01%/yr for IUSV. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. ROE charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.

Доходность

Сравнение доходности ROE и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 24.04%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 12.10%.

ROE

1 день
-0.06%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
19.97%
С начала года
24.04%
1 год
36.08%
3 года*
22.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.43%

IUSV

1 день
-0.18%
1 месяц
1.91%
6 месяцев
7.33%
С начала года
12.10%
1 год
22.24%
3 года*
15.01%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.89%
Всё время*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IUSV

iShares Core S&P U.S. Value ETF
$54.85M$62.82M$70.16M

ROE

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
$1.10M$1.09M$951.90K

Сравнение доходности по годам ROE и IUSV

2026 (YTD)202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		24.04%17.20%18.34%4.31%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		12.10%12.85%12.18%5.18%

Correlation

The correlation between ROE and IUSV is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.81

The correlation between ROE and IUSV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROE и IUSV

Секторы
ROE
IUSV

Технологии

33.9%
20.4%

Финансовые услуги

11.9%
16.1%

Коммуникационные услуги

11.1%
2.7%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.0%

Здравоохранение

10.2%
11.9%

Промышленность

9.0%
11.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.5%

Энергетика

2.9%
7.3%

Недвижимость

2.0%
3.8%

Коммунальные услуги

2.0%
4.4%

Сырьевые материалы

1.0%
3.6%

Технологии

ROE
33.9%
IUSV
20.4%

Финансовые услуги

ROE
11.9%
IUSV
16.1%

Коммуникационные услуги

ROE
11.1%
IUSV
2.7%

Потребительский циклический сектор

ROE
11.0%
IUSV
10.0%

Здравоохранение

ROE
10.2%
IUSV
11.9%

Промышленность

ROE
9.0%
IUSV
11.2%

Потребительский защитный сектор

ROE
4.9%
IUSV
8.5%

Энергетика

ROE
2.9%
IUSV
7.3%

Недвижимость

ROE
2.0%
IUSV
3.8%

Коммунальные услуги

ROE
2.0%
IUSV
4.4%

Сырьевые материалы

ROE
1.0%
IUSV
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с EUSAROE с DUHP
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с SCHDIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Доходность на риск

ROE vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROE c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROEIUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.23

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.13

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

3.51

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.82

13.62

+4.20

ROE vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSV равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROE и IUSV

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и IUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROEIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-56.88%

+37.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-6.36%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-17.76%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.18%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-6.25%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.64%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и IUSV

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROEIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.79%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

7.31%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

10.00%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

14.45%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

16.99%

-1.09%

Сравнение комиссий ROE и IUSV

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и IUSV

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IUSV в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.64%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.98%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROE and IUSV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.90%) compared to IUSV (2.79%). In terms of maximum drawdown, ROE dropped -19.10% vs IUSV's -56.88%.

On 3-year performance, ROE leads with 22.06% vs 15.01% for IUSV. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ROE has performed better with a 22.06% return vs 15.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

IUSV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.98% for ROE.

ROE is categorized as Quality Factor, while IUSV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Astoria and iShares. Their fees differ too: 0.49% for ROE and 0.04% for IUSV.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROE и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор