PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROE с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROE с IUSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).

ROE и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROE - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ROE и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROE и IUSV

2026 (YTD)202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		1.29%17.20%18.34%4.29%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		0.24%12.85%12.18%5.48%

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.24%.

ROE

1 день
0.54%
1 месяц
-4.79%
С начала года
1.29%
6 месяцев
2.88%
1 год
22.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с JQUA
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SCHDIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Сравнение комиссий ROE и IUSV

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF

Доходность на риск

ROE vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROE c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROEIUSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.84

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.27

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.07

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

4.98

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROE vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа IUSV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROEIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.84

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.59

+0.39

Корреляция

Корреляция между ROE и IUSV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и IUSV

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности IUSV в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		1.12%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок ROE и IUSV

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и IUSV.

Загрузка...

Показатели просадок

ROEIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-56.88%

+37.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.13%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-4.51%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-6.33%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.61%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и IUSV

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROEIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

3.86%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

7.79%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

15.67%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

14.60%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

17.08%

-1.18%