Сравнение ROE с ELCV
ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) and ELCV (Eventide High Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ROE returned 37.99% vs 30.91% for ELCV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ROE и ELCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROE показывает доходность 20.98%, а ELCV немного выше – 21.38%.
ROE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 21.56%
- 1 год
- 37.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELCV
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 21.38%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROE и ELCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 20.98% | 17.20% | -0.45% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 21.38% | 9.96% | -1.81% |
Correlation
The correlation between ROE and ELCV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between ROE and ELCV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROE vs. ELCV — Ранг доходности на риск
ROE
ELCV
Сравнение ROE c ELCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROE | ELCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 6.15 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.92 | 21.81 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROE | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 1.15 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ROE и ELCV
Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, примерно равная максимальной просадке ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и ELCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROE | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -18.38% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -5.05% | -3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -3.75% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.43% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROE и ELCV
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеют волатильность 3.79% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROE | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.61% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 8.75% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 11.47% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 15.38% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 15.38% | +0.40% |
Сравнение комиссий ROE и ELCV
И ROE, и ELCV имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROE и ELCV
Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности ELCV в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.76% | 2.34% | 0.29% | 0.00% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 0.94% | 0.97% | 1.18% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
ROE and ELCV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROE has higher volatility (3.79%) compared to ELCV (3.61%). In terms of maximum drawdown, ROE dropped -19.10% vs ELCV's -18.38%.
On 1-year performance, ROE leads with 37.99% vs 30.91% for ELCV. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, ELCV has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ROE has performed better with a 37.99% return vs 30.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROE and ELCV have the same expense ratio: 0.49% per year.
ELCV has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.94% for ROE.
They also come from different issuers: Astoria and Eventide.
ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROE и ELCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор