PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROE с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROE с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

ROE и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROE - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ROE и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROE и ELCV

2026 (YTD)20252024
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		1.29%17.20%-0.45%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.

ROE

1 день
0.54%
1 месяц
-4.79%
С начала года
1.29%
6 месяцев
2.88%
1 год
22.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с JQUA
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с MFVLELCV с GCOWELCV с ABEQELCV с ESSCELCV с CSTKELCV с MDLV

Сравнение комиссий ROE и ELCV

И ROE, и ELCV имеют комиссию равную 0.49%.

ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
ELCV
Eventide High Dividend ETF

Доходность на риск

ROE vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROE c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROEELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.68

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.63

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

7.74

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROE vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROEELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.26

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.77

+0.20

Корреляция

Корреляция между ROE и ELCV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и ELCV

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности ELCV в 1.94%

TTM202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		1.12%0.97%1.18%0.68%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROE и ELCV

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, примерно равная максимальной просадке ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

ROEELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-18.38%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-11.79%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-2.69%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-4.11%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.48%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и ELCV

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Eventide High Dividend ETF (ELCV) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROEELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.30%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

8.89%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

15.15%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

15.70%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

15.70%

+0.20%