PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROE с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROE с DTD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. ROE is actively managed, while DTD is passively managed. Over the past year, ROE returned 33.42% vs 20.18% for DTD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ROE charges 0.49%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности ROE и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 19.16%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 10.13%.

ROE

1 день
-0.11%
1 месяц
2.50%
С начала года
19.16%
6 месяцев
17.06%
1 год
33.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DTD

1 день
-0.24%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.13%
6 месяцев
8.94%
1 год
20.18%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.97%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROE и DTD

2026 (YTD)202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		19.16%17.20%18.34%4.31%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.13%14.25%18.56%3.16%

Correlation

The correlation between ROE and DTD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.84

The correlation between ROE and DTD shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROE и DTD

Секторы
ROE
DTD

Технологии

40.3%
20.9%

Финансовые услуги

10.6%
18.2%

Коммуникационные услуги

10.4%
7.2%

Потребительский циклический сектор

8.9%
5.5%

Промышленность

8.7%
8.4%

Здравоохранение

8.1%
11.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
8.4%

Энергетика

3.3%
7.8%

Коммунальные услуги

2.0%
5.5%

Недвижимость

1.8%
5.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.5%

Технологии

ROE
40.3%
DTD
20.9%

Финансовые услуги

ROE
10.6%
DTD
18.2%

Коммуникационные услуги

ROE
10.4%
DTD
7.2%

Потребительский циклический сектор

ROE
8.9%
DTD
5.5%

Промышленность

ROE
8.7%
DTD
8.4%

Здравоохранение

ROE
8.1%
DTD
11.5%

Потребительский защитный сектор

ROE
4.3%
DTD
8.4%

Энергетика

ROE
3.3%
DTD
7.8%

Коммунальные услуги

ROE
2.0%
DTD
5.5%

Недвижимость

ROE
1.8%
DTD
5.1%

Сырьевые материалы

ROE
1.7%
DTD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с DUHPROE с JQUA
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

ROE vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROE c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROEDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.16

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.07

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.21

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.04

13.26

+3.78

ROE vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROE и DTD

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROEDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-58.19%

+39.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-6.30%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-1.16%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-7.32%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.53%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и DTD

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROEDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

2.60%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

7.13%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

9.39%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

13.56%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

16.19%

-0.21%

Сравнение комиссий ROE и DTD

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и DTD

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности DTD в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.87%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.95%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROE and DTD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (6.26%) compared to DTD (2.60%). In terms of maximum drawdown, ROE dropped -19.10% vs DTD's -58.19%.

On 1-year performance, ROE leads with 33.42% vs 20.18% for DTD. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 33.42% return vs 20.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

DTD has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.95% for ROE.

They also come from different issuers: Astoria and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for ROE and 0.28% for DTD.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROE и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор