PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROE с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROE с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - ROE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Astoria, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. ROE is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, ROE returned 37.99% vs 80.26% for DBO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ROE charges 0.49%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности ROE и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 20.98%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROE и DBO

2026 (YTD)202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%18.34%4.29%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-9.84%

Correlation

The correlation between ROE and DBO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between ROE and DBO has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.24, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов ROE и DBO

Секторы
ROE
DBO

Технологии

36.1%

-

Финансовые услуги

11.7%
116.0%

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Промышленность

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

ROE
36.1%
DBO

-

Финансовые услуги

ROE
11.7%
DBO
116.0%

Коммуникационные услуги

ROE
10.6%
DBO

-

Промышленность

ROE
9.8%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

ROE
9.4%
DBO

-

Здравоохранение

ROE
8.7%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

ROE
4.7%
DBO

-

Энергетика

ROE
3.5%
DBO

-

Коммунальные услуги

ROE
1.9%
DBO

-

Недвижимость

ROE
1.9%
DBO

-

Сырьевые материалы

ROE
1.8%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с EUSA
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

ROE vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROE c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROEDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.34

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.94

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

4.44

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.92

9.02

+10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROE vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROEDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.34

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.02

+1.37

Просадки

Сравнение просадок ROE и DBO

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROEDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-90.18%

+71.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-18.19%

+9.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-51.38%

+51.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-62.25%

+59.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

8.92%

-7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и DBO

Текущая волатильность для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) составляет 3.79%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что ROE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROEDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

12.61%

-8.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

28.20%

-17.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

34.46%

-20.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

32.29%

-16.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

31.78%

-16.00%

Сравнение комиссий ROE и DBO

ROE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и DBO

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROE and DBO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to ROE (3.79%). In terms of maximum drawdown, ROE dropped -19.10% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 80.26% vs 37.99% for ROE. On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ROE has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 80.26% return vs 37.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.94% for ROE.

ROE is categorized as Large Cap Value Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Astoria and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for ROE and 0.78% for DBO.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROE и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор