PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROE с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROE с SPYG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

ROE и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROE - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROE или SPYG.

Корреляция

Корреляция между ROE и SPYG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ROE и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROE:

0.35

SPYG:

0.62

Коэф-т Сортино

ROE:

0.67

SPYG:

1.02

Коэф-т Омега

ROE:

1.09

SPYG:

1.14

Коэф-т Кальмара

ROE:

0.38

SPYG:

0.70

Коэф-т Мартина

ROE:

1.41

SPYG:

2.37

Индекс Язвы

ROE:

5.12%

SPYG:

6.58%

Дневная вол-ть

ROE:

18.99%

SPYG:

24.74%

Макс. просадка

ROE:

-19.10%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

ROE:

-7.23%

SPYG:

-8.90%

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -4.24%.

ROE

С начала года

-1.66%

1 месяц

8.86%

6 месяцев

-5.65%

1 год

6.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYG

С начала года

-4.24%

1 месяц

9.33%

6 месяцев

-3.72%

1 год

15.24%

5 лет

16.05%

10 лет

14.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ROE и SPYG

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROE и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг риск-скорректированной доходности ROE, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROE c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и SPYG

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SPYG в 0.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		1.02%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.64%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок ROE и SPYG

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и SPYG

Текущая волатильность для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) составляет 6.44%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что ROE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...