Сравнение ROE с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
ROE и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROE - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ROE и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROE и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 1.29% | 17.20% | 18.34% | 4.29% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 4.43% |
Доходность по периодам
С начала года, ROE показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%.
ROE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROE и SPYG
ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Доходность на риск
ROE vs. SPYG — Ранг доходности на риск
ROE
SPYG
Сравнение ROE c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROE | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.04 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.62 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.75 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 6.81 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.04 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.32 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между ROE и SPYG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROE и SPYG
Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 1.12% | 0.97% | 1.18% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок ROE и SPYG
Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -67.63% | +48.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -13.76% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -9.06% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -24.48% | +21.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.55% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROE и SPYG
Текущая волатильность для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) составляет 5.63%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что ROE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 7.32% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 12.90% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 22.42% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 21.13% | -5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 20.57% | -4.67% |