PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RODM с SPHD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RODM returned 9.24%/yr vs 7.41%/yr for SPHD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RODM charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности RODM и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции RODM превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 9.24% против 7.41% соответственно.

RODM

1 день
-0.53%
1 месяц
0.90%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.64%
1 год
25.47%
3 года*
19.57%
5 лет*
9.73%
10 лет*
9.24%

SPHD

1 день
-1.12%
1 месяц
4.38%
С начала года
8.51%
6 месяцев
7.65%
1 год
12.70%
3 года*
11.55%
5 лет*
6.57%
10 лет*
7.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RODM и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.64%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		8.51%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between RODM and SPHD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.58

The correlation between RODM and SPHD shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VEARODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

RODM vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RODMSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.13

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
1.72

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

1.74

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

4.31

+10.01

RODM vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RODM и SPHD

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RODMSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-41.39%

+5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-7.33%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-13.29%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-19.50%

-9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

-41.39%

+5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.63%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-4.70%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.96%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и SPHD

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 3.58%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RODMSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.91%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

7.86%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

11.27%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

14.21%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

17.66%

-2.44%

Сравнение комиссий RODM и SPHD

RODM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и SPHD

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности SPHD в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.78%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.45%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

RODM and SPHD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (3.91%) compared to RODM (3.58%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, RODM leads with 9.24% vs 7.41% for SPHD. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RODM has performed better with a 9.24% return vs 7.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 2.78% for RODM.

RODM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPHD is Dividend. RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: Hartford and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for RODM and 0.30% for SPHD.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RODM и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор