PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RODM с ROSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC).

RODM и ROSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RODM и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RODM и ROSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		7.69%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		3.97%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у ROSC с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции RODM уступали акциям ROSC по среднегодовой доходности: 8.84% против 10.03% соответственно.

RODM

1 день
1.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.16%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.84%

ROSC

1 день
0.79%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.97%
6 месяцев
8.41%
1 год
22.91%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VYMIRODM с VEARODM с SCHFRODM с SPMORODM с ^GSPC
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с SPMOROSC с JEPIROSC с AVUVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SMLVROSC с SPGP

Сравнение комиссий RODM и ROSC

RODM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ROSC в 0.34%.

ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Доходность на риск

RODM vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RODMROSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.19

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

1.79

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.23

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

1.97

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.44

7.49

+8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RODM vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа ROSC равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и ROSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RODMROSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.19

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.37

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.07

Корреляция

Корреляция между RODM и ROSC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и ROSC

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности ROSC в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.89%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		2.01%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Просадки

Сравнение просадок RODM и ROSC

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и ROSC.

Загрузка...

Показатели просадок

RODMROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-43.13%

+7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-11.91%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-23.74%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

-43.13%

+7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-4.56%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-7.31%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.14%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и ROSC

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) имеют волатильность 5.20% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RODMROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.23%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

11.16%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

19.30%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

19.41%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

20.26%

-5.05%