PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с ROAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RODM с ROAM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while ROAM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RODM returned 9.29%/yr vs 9.26%/yr for ROAM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RODM charges 0.29%/yr vs 0.44%/yr for ROAM.

Доходность

Сравнение доходности RODM и ROAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 9.95%, что значительно ниже, чем у ROAM с доходностью 23.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RODM имеют среднегодовую доходность 9.29%, а акции ROAM немного отстают с 9.26%.

RODM

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.50%
1 год
22.82%
3 года*
20.09%
5 лет*
9.54%
10 лет*
9.29%

ROAM

1 день
-0.62%
1 месяц
2.62%
С начала года
23.81%
6 месяцев
24.22%
1 год
41.15%
3 года*
24.78%
5 лет*
11.71%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RODM и ROAM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		9.95%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		23.81%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%27.69%

Correlation

The correlation between RODM and ROAM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.68

The correlation between RODM and ROAM shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RODM и ROAM

Секторы
RODM
ROAM

Финансовые услуги

26.6%
19.9%

Промышленность

16.7%
5.6%

Технологии

10.5%
40.0%

Здравоохранение

9.0%
3.1%

Сырьевые материалы

6.4%
3.8%

Энергетика

6.3%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.0%
7.4%

Коммуникационные услуги

5.5%
6.0%

Коммунальные услуги

4.8%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.7%

Недвижимость

3.5%
1.3%

Финансовые услуги

RODM
26.6%
ROAM
19.9%

Промышленность

RODM
16.7%
ROAM
5.6%

Технологии

RODM
10.5%
ROAM
40.0%

Здравоохранение

RODM
9.0%
ROAM
3.1%

Сырьевые материалы

RODM
6.4%
ROAM
3.8%

Энергетика

RODM
6.3%
ROAM
4.8%

Потребительский циклический сектор

RODM
6.0%
ROAM
7.4%

Коммуникационные услуги

RODM
5.5%
ROAM
6.0%

Коммунальные услуги

RODM
4.8%
ROAM
2.2%

Потребительский защитный сектор

RODM
4.0%
ROAM
4.7%

Недвижимость

RODM
3.5%
ROAM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с GLOFRODM с NSRIXRODM с VEARODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU
Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с EDIV

Доходность на риск

RODM vs. ROAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c ROAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RODMROAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.50

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.18

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

4.17

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

14.79

-2.06

RODM vs. ROAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROAM равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и ROAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RODM и ROAM

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки ROAM в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и ROAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RODMROAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-45.47%

+9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-9.92%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-16.79%

+6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-27.07%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

-45.47%

+9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-4.15%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-11.09%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.79%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и ROAM

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 3.21%, в то время как у Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RODMROAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

9.09%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

14.84%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

16.66%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

15.60%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

17.95%

-2.88%

Сравнение комиссий RODM и ROAM

RODM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ROAM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и ROAM

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности ROAM в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.56%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.83%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

RODM and ROAM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROAM has higher volatility (9.09%) compared to RODM (3.21%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs ROAM's -45.47%.

On 10-year performance, RODM leads with 9.29% vs 9.26% for ROAM. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RODM has performed better with a 9.29% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.44% for ROAM.

RODM has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.56% for ROAM.

RODM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ROAM is Emerging Markets Equities. RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while ROAM tracks Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Their fees differ too: 0.29% for RODM and 0.44% for ROAM.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RODM и ROAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор