PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RODM с JEPI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. RODM is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, RODM returned 9.73%/yr vs 7.65%/yr for JEPI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RODM charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности RODM и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.89%.

RODM

1 день
-0.53%
1 месяц
0.90%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.64%
1 год
25.47%
3 года*
19.57%
5 лет*
9.73%
10 лет*
9.24%

JEPI

1 день
0.59%
1 месяц
1.56%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.70%
1 год
8.98%
3 года*
9.19%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RODM и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.64%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%24.62%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.89%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between RODM and JEPI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.66

The correlation between RODM and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RODM и JEPI

Секторы
RODM
JEPI

Финансовые услуги

25.9%
7.4%

Промышленность

16.6%
9.5%

Технологии

10.8%
14.5%

Здравоохранение

8.9%
12.0%

Энергетика

6.8%
2.7%

Сырьевые материалы

6.4%
1.6%

Потребительский циклический сектор

5.8%
10.1%

Коммуникационные услуги

5.5%
6.2%

Коммунальные услуги

4.9%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
8.1%

Недвижимость

3.5%
2.9%

Финансовые услуги

RODM
25.9%
JEPI
7.4%

Промышленность

RODM
16.6%
JEPI
9.5%

Технологии

RODM
10.8%
JEPI
14.5%

Здравоохранение

RODM
8.9%
JEPI
12.0%

Энергетика

RODM
6.8%
JEPI
2.7%

Сырьевые материалы

RODM
6.4%
JEPI
1.6%

Потребительский циклический сектор

RODM
5.8%
JEPI
10.1%

Коммуникационные услуги

RODM
5.5%
JEPI
6.2%

Коммунальные услуги

RODM
4.9%
JEPI
4.7%

Потребительский защитный сектор

RODM
4.0%
JEPI
8.1%

Недвижимость

RODM
3.5%
JEPI
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VEARODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

RODM vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RODMJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.13

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
1.68

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.21

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

1.35

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

4.09

+10.23

RODM vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RODM и JEPI

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RODMJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-13.71%

-22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-6.68%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-13.26%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-13.71%

-15.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-3.18%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-2.13%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.20%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и JEPI

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что RODM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RODMJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.12%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

6.23%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

8.01%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

11.08%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

10.79%

+4.43%

Сравнение комиссий RODM и JEPI

RODM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и JEPI

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности JEPI в 8.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.13%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.78%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

RODM and JEPI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RODM has higher volatility (3.58%) compared to JEPI (2.12%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, RODM leads with 9.73% vs 7.65% for JEPI. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RODM has performed better with a 9.73% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 2.78% for RODM.

RODM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Hartford and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for RODM and 0.35% for JEPI.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RODM и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор