Сравнение RODM с IDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).
RODM и IDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RODM и IDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RODM и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 7.69% | 34.42% | 8.02% | 15.76% | 5.02% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.39% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 5.47% |
Доходность по периодам
С начала года, RODM показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 8.39%.
RODM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 8.84%
IDVO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RODM и IDVO
RODM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.
Доходность на риск
RODM vs. IDVO — Ранг доходности на риск
RODM
IDVO
Сравнение RODM c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RODM | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 2.05 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 2.67 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.99 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.44 | 12.91 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RODM | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.05 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.34 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между RODM и IDVO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RODM и IDVO
Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности IDVO в 5.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.89% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.47% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RODM и IDVO
Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и IDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RODM | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.98% | -15.46% | -20.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -12.81% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -5.42% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -2.31% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.96% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности RODM и IDVO
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 5.20%, в то время как у Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RODM | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 7.46% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 12.75% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 18.46% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 16.33% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 16.33% | -1.12% |