PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RODM с IDOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).

RODM и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RODM и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RODM и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		7.69%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		9.20%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции RODM уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 8.84% против 10.70% соответственно.

RODM

1 день
1.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.16%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.84%

IDOG

1 день
0.64%
1 месяц
-0.46%
С начала года
9.20%
6 месяцев
18.16%
1 год
37.24%
3 года*
20.24%
5 лет*
13.76%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VYMIRODM с VEARODM с SCHFRODM с SPMORODM с ^GSPC
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYDIDOG с SPYIDOG с DGRW

Сравнение комиссий RODM и IDOG

RODM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Доходность на риск

RODM vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RODMIDOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

2.28

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

3.08

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

3.40

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.44

17.12

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RODM vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDOG равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RODMIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.28

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.89

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.50

0.00

Корреляция

Корреляция между RODM и IDOG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и IDOG

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности IDOG в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.89%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.57%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Просадки

Сравнение просадок RODM и IDOG

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, примерно равная максимальной просадке IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и IDOG.

Загрузка...

Показатели просадок

RODMIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-37.32%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-10.80%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-25.31%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

-37.32%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-1.60%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-8.03%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.22%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и IDOG

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 5.20%, в то время как у ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RODMIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.74%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

9.77%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

16.44%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

15.57%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

17.47%

-2.26%