PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDOG с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDOG с IDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).

IDOG и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDOG и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		9.20%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, IDOG показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 8.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDOG имеют среднегодовую доходность 10.70%, а акции IDV немного отстают с 10.20%.

IDOG

1 день
0.64%
1 месяц
-0.46%
С начала года
9.20%
6 месяцев
18.16%
1 год
37.24%
3 года*
20.24%
5 лет*
13.76%
10 лет*
10.70%

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYDIDOG с SPYIDOG с DGRWIDOG с EPI
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQI

Сравнение комиссий IDOG и IDV

IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDV
iShares International Select Dividend ETF

Доходность на риск

IDOG vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDOG c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDOGIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

2.86

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

3.56

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.58

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

4.18

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.12

18.52

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDOG vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDOGIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.86

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.83

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.21

+0.29

Корреляция

Корреляция между IDOG и IDV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и IDV

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности IDV в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.57%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок IDOG и IDV

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и IDV.

Загрузка...

Показатели просадок

IDOGIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-70.14%

+32.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-10.76%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-29.19%

+3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-42.50%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-4.37%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-15.53%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.43%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и IDV

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеют волатильность 5.74% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDOGIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.99%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.93%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

15.61%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

15.48%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

17.96%

-0.49%