PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDOG с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDOG с IDV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - IDOG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDOG returned 10.95%/yr vs 10.46%/yr for IDV. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDOG показывает доходность 16.48%, а IDV немного ниже – 15.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDOG имеют среднегодовую доходность 10.95%, а акции IDV немного отстают с 10.46%.

IDOG

1 день
-0.41%
1 месяц
4.67%
6 месяцев
7.64%
С начала года
16.48%
1 год
33.54%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.28%
10 лет*
10.95%
Всё время*
8.89%

IDV

1 день
-0.25%
1 месяц
5.34%
6 месяцев
6.55%
С начала года
15.85%
1 год
32.40%
3 года*
25.76%
5 лет*
13.38%
10 лет*
10.46%
Всё время*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IDOG

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
$1.99M$1.52M$1.26M

IDV

iShares International Select Dividend ETF
$33.01M$32.79M$39.75M

Сравнение доходности по годам IDOG и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		16.48%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		15.85%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Correlation

The correlation between IDOG and IDV is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г.

0.92

The correlation between IDOG and IDV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDOG и IDV

Секторы
IDOG
IDV

Промышленность

12.3%
6.4%

Финансовые услуги

10.6%
33.3%

Здравоохранение

10.4%

-

Потребительский защитный сектор

10.3%
7.6%

Коммунальные услуги

10.2%
12.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.6%

Сырьевые материалы

9.8%
5.7%

Коммуникационные услуги

9.5%
9.5%

Энергетика

9.2%
13.9%

Технологии

7.7%
0.8%

Недвижимость

-

2.0%

Промышленность

IDOG
12.3%
IDV
6.4%

Финансовые услуги

IDOG
10.6%
IDV
33.3%

Здравоохранение

IDOG
10.4%
IDV

-

Потребительский защитный сектор

IDOG
10.3%
IDV
7.6%

Коммунальные услуги

IDOG
10.2%
IDV
12.1%

Потребительский циклический сектор

IDOG
10.1%
IDV
8.6%

Сырьевые материалы

IDOG
9.8%
IDV
5.7%

Коммуникационные услуги

IDOG
9.5%
IDV
9.5%

Энергетика

IDOG
9.2%
IDV
13.9%

Технологии

IDOG
7.7%
IDV
0.8%

Недвижимость

IDOG

-

IDV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с VIGIDOG с SGOIXIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с DGRWIDOG с SPYD
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с FIDI

Доходность на риск

IDOG vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDOG c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDOGIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.50

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.34

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

3.82

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

11.86

+4.28

IDOG vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDOG и IDV

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDOGIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-70.14%

+32.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-8.52%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-11.86%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-29.19%

+3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-42.50%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.25%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-15.29%

+7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.74%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и IDV

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеют волатильность 2.74% и 2.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDOGIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.76%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

10.86%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

13.01%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

15.54%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.62%

-0.53%

Сравнение комиссий IDOG и IDV

IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и IDV

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности IDV в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		4.22%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		5.13%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

IDOG and IDV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDV has higher volatility (2.76%) compared to IDOG (2.74%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs IDV's -70.14%.

On 10-year performance, IDOG leads with 10.95% vs 10.46% for IDV. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDOG has performed better with a 10.95% return vs 10.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

IDV has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 4.22% for IDOG.

IDOG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDV is Global Equities. IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. They also come from different issuers: SS&C and iShares. Their fees differ too: 0.50% for IDOG and 0.49% for IDV.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDOG и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор