PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDOG с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDOG с VIG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - IDOG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDOG returned 11.26%/yr vs 13.34%/yr for VIG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDOG показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 6.98%. За последние 10 лет акции IDOG уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 11.26% против 13.34% соответственно.

IDOG

1 день
-0.39%
1 месяц
-3.26%
С начала года
10.07%
6 месяцев
10.27%
1 год
30.43%
3 года*
20.17%
5 лет*
12.88%
10 лет*
11.26%

VIG

1 день
-0.51%
1 месяц
0.48%
С начала года
6.98%
6 месяцев
6.28%
1 год
18.42%
3 года*
15.85%
5 лет*
10.82%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDOG и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		10.07%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		6.98%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between IDOG and VIG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г.

0.68

The correlation between IDOG and VIG shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDOG и VIG

Секторы
IDOG
VIG

Промышленность

12.2%
11.3%

Финансовые услуги

11.3%
19.9%

Сырьевые материалы

10.2%
3.3%

Энергетика

10.1%
3.2%

Коммуникационные услуги

9.8%
0.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
4.4%

Коммунальные услуги

9.6%
2.9%

Потребительский защитный сектор

9.1%
9.3%

Технологии

9.1%
29.0%

Здравоохранение

8.9%
16.6%

Недвижимость

-

-

Промышленность

IDOG
12.2%
VIG
11.3%

Финансовые услуги

IDOG
11.3%
VIG
19.9%

Сырьевые материалы

IDOG
10.2%
VIG
3.3%

Энергетика

IDOG
10.1%
VIG
3.2%

Коммуникационные услуги

IDOG
9.8%
VIG
0.5%

Потребительский циклический сектор

IDOG
9.6%
VIG
4.4%

Коммунальные услуги

IDOG
9.6%
VIG
2.9%

Потребительский защитный сектор

IDOG
9.1%
VIG
9.3%

Технологии

IDOG
9.1%
VIG
29.0%

Здравоохранение

IDOG
8.9%
VIG
16.6%

Недвижимость

IDOG

-

VIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с MGCIDOG с SGOIXIDOG с SPYIDOG с SPYDIDOG с DGRW
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

IDOG vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDOG c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDOGVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.83

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.66

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

2.34

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.97

9.44

+6.53

IDOG vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDOG и VIG

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDOGVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-46.81%

+9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-7.91%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-14.95%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-20.39%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-31.72%

-5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-1.13%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-5.50%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.96%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и VIG

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что IDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDOGVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

2.89%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

7.70%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

10.14%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

14.23%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

16.04%

+1.14%

Сравнение комиссий IDOG и VIG

IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и VIG

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		4.47%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

IDOG and VIG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDOG has higher volatility (4.87%) compared to VIG (2.89%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.34% vs 11.26% for IDOG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.34% return vs 11.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

IDOG has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 1.47% for VIG.

IDOG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VIG is Dividend. IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: SS&C and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for IDOG and 0.04% for VIG.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDOG и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор