PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDOG с MGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDOG с MGC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and MGC (Vanguard Mega Cap ETF) are both exchange-traded funds - IDOG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while MGC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDOG returned 10.99%/yr vs 16.36%/yr for MGC. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for MGC.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDOG показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции IDOG уступали акциям MGC по среднегодовой доходности: 10.99% против 16.36% соответственно.

IDOG

1 день
-0.47%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.02%
6 месяцев
16.64%
1 год
35.52%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.99%

MGC

1 день
-0.79%
1 месяц
5.59%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.75%
1 год
29.68%
3 года*
23.87%
5 лет*
14.70%
10 лет*
16.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDOG и MGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		14.02%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		10.80%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%21.57%31.14%-3.45%22.61%

Correlation

The correlation between IDOG and MGC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г.

0.67

The correlation between IDOG and MGC shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDOG и MGC

Секторы
IDOG
MGC

Промышленность

11.7%
6.5%

Финансовые услуги

11.0%
11.7%

Энергетика

10.7%
2.6%

Коммунальные услуги

10.0%
1.0%

Сырьевые материалы

10.0%
1.2%

Коммуникационные услуги

9.9%
13.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.1%

Потребительский защитный сектор

9.4%
4.8%

Здравоохранение

9.3%
8.9%

Технологии

8.5%
39.3%

Недвижимость

-

1.0%

Промышленность

IDOG
11.7%
MGC
6.5%

Финансовые услуги

IDOG
11.0%
MGC
11.7%

Энергетика

IDOG
10.7%
MGC
2.6%

Коммунальные услуги

IDOG
10.0%
MGC
1.0%

Сырьевые материалы

IDOG
10.0%
MGC
1.2%

Коммуникационные услуги

IDOG
9.9%
MGC
13.1%

Потребительский циклический сектор

IDOG
9.5%
MGC
10.1%

Потребительский защитный сектор

IDOG
9.4%
MGC
4.8%

Здравоохранение

IDOG
9.3%
MGC
8.9%

Технологии

IDOG
8.5%
MGC
39.3%

Недвижимость

IDOG

-

MGC
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Vanguard Mega Cap ETF

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYDIDOG с DGRW
Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG

Доходность на риск

IDOG vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDOG c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDOGMGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.42

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.30

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.51

3.03

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.31

13.61

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDOG vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGC равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDOGMGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.42

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.86

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.90

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.60

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IDOG и MGC

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и MGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDOGMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-51.93%

+14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-9.85%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-19.28%

+5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-25.74%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-33.07%

-4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.79%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-7.06%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.19%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и MGC

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Vanguard Mega Cap ETF (MGC) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что IDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDOGMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.04%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

9.27%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

12.32%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

17.27%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

18.21%

-0.76%

Сравнение комиссий IDOG и MGC

IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и MGC

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности MGC в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.42%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.87%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%

Часто задаваемые вопросы

IDOG and MGC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDOG has higher volatility (4.13%) compared to MGC (3.04%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs MGC's -51.93%.

On 10-year performance, MGC leads with 16.36% vs 10.99% for IDOG. On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGC has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGC has performed better with a 16.36% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

IDOG has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.87% for MGC.

IDOG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while MGC is Large Cap Blend Equities. IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while MGC tracks CRSP US Mega Cap Index. They also come from different issuers: SS&C and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for IDOG and 0.05% for MGC.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDOG и MGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор