Сравнение IDOG с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
IDOG и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDOG и MGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDOG и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 9.20% | 39.94% | 1.35% | 23.57% | -4.50% | 11.33% | -1.78% | 21.93% | -13.47% | 25.61% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.86% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 21.57% | 31.14% | -3.45% | 22.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IDOG показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции IDOG уступали акциям MGC по среднегодовой доходности: 10.70% против 14.78% соответственно.
IDOG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 10.70%
MGC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDOG и MGC
IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.
Доходность на риск
IDOG vs. MGC — Ранг доходности на риск
IDOG
MGC
Сравнение IDOG c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDOG | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.01 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 1.56 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 1.64 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.12 | 7.19 | +9.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDOG | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.01 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.72 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.82 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IDOG и MGC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDOG и MGC
Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности MGC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.57% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок IDOG и MGC
Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и MGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDOG | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -51.93% | +14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -11.93% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | -25.74% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | -33.07% | -4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -6.33% | +4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -7.12% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.72% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDOG и MGC
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеют волатильность 5.74% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDOG | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 5.54% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 9.86% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 18.80% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 17.26% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 18.19% | -0.72% |