Сравнение IDOG с SGOIX
IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and SGOIX (First Eagle Overseas Fund Class I) are both funds - IDOG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while SGOIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by First Eagle. Over the past 10 years, IDOG returned 10.99%/yr vs 8.61%/yr for SGOIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.88%/yr for SGOIX.
Доходность
Сравнение доходности IDOG и SGOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDOG показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у SGOIX с доходностью 10.73%. За последние 10 лет акции IDOG превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 10.99% против 8.61% соответственно.
IDOG
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 16.64%
- 1 год
- 35.52%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 10.99%
SGOIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 8.61%
Сравнение доходности по годам IDOG и SGOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 14.02% | 39.94% | 1.35% | 23.57% | -4.50% | 11.33% | -1.78% | 21.93% | -13.47% | 25.61% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 10.73% | 39.06% | 6.45% | 10.73% | -7.86% | 5.25% | 7.25% | 17.90% | -9.95% | 14.38% |
Correlation
The correlation between IDOG and SGOIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г. | 0.80 |
The correlation between IDOG and SGOIX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.82 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDOG vs. SGOIX — Ранг доходности на риск
IDOG
SGOIX
Сравнение IDOG c SGOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDOG | SGOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.51 | 2.63 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.31 | 9.00 | +10.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDOG | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 2.45 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.76 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.89 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок IDOG и SGOIX
Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и SGOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDOG | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -35.54% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -11.35% | +4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.92% | -11.35% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | -21.39% | -3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | -24.79% | -12.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -2.83% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -4.57% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 3.31% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDOG и SGOIX
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что IDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDOG | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.39% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 10.23% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 12.22% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 11.90% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 11.42% | +6.03% |
Сравнение комиссий IDOG и SGOIX
IDOG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDOG и SGOIX
Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности SGOIX в 7.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.42% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 7.64% | 8.45% | 8.49% | 2.45% | 3.81% | 5.92% | 0.47% | 5.70% | 3.36% | 3.59% | 3.80% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
IDOG and SGOIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDOG has higher volatility (4.13%) compared to SGOIX (3.39%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs SGOIX's -35.54%.
IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDOG и SGOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор