PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDOG с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDOG с DGRW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - IDOG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while DGRW is a Quality Factor fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDOG returned 10.95%/yr vs 13.97%/yr for DGRW. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDOG показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции IDOG уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 10.95% против 13.97% соответственно.

IDOG

1 день
-0.41%
1 месяц
4.67%
6 месяцев
7.64%
С начала года
16.48%
1 год
33.54%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.28%
10 лет*
10.95%
Всё время*
8.89%

DGRW

1 день
0.09%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.81%
1 год
18.19%
3 года*
15.89%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.97%
Всё время*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRW

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
$56.42M$51.49M$56.26M

IDOG

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
$1.99M$1.52M$1.26M

Сравнение доходности по годам IDOG и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		16.48%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		11.81%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between IDOG and DGRW is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.56

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.57

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.62

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г.

0.69

The correlation between IDOG and DGRW shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDOG и DGRW

Секторы
IDOG
DGRW

Промышленность

12.3%
11.8%

Финансовые услуги

10.6%
8.4%

Здравоохранение

10.4%
12.8%

Потребительский защитный сектор

10.3%
6.7%

Коммунальные услуги

10.2%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.0%

Сырьевые материалы

9.8%
2.8%

Коммуникационные услуги

9.5%
11.1%

Энергетика

9.2%
4.5%

Технологии

7.7%
33.8%

Недвижимость

-

-

Промышленность

IDOG
12.3%
DGRW
11.8%

Финансовые услуги

IDOG
10.6%
DGRW
8.4%

Здравоохранение

IDOG
10.4%
DGRW
12.8%

Потребительский защитный сектор

IDOG
10.3%
DGRW
6.7%

Коммунальные услуги

IDOG
10.2%
DGRW
0.2%

Потребительский циклический сектор

IDOG
10.1%
DGRW
8.0%

Сырьевые материалы

IDOG
9.8%
DGRW
2.8%

Коммуникационные услуги

IDOG
9.5%
DGRW
11.1%

Энергетика

IDOG
9.2%
DGRW
4.5%

Технологии

IDOG
7.7%
DGRW
33.8%

Недвижимость

IDOG

-

DGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с SGOIXIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SPYD
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

IDOG vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDOG c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDOGDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.74

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.48

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

2.20

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

8.89

+7.25

IDOG vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDOG и DGRW

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDOGDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-32.04%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-8.30%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-16.21%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-17.27%

-8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-32.04%

-5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

0.00%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-3.00%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.05%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и DGRW

Текущая волатильность для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) составляет 2.74%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что IDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDOGDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.47%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

8.54%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

10.47%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

14.03%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

16.20%

+0.89%

Сравнение комиссий IDOG и DGRW

IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и DGRW

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности DGRW в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.24%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		4.22%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Часто задаваемые вопросы

IDOG and DGRW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (3.47%) compared to IDOG (2.74%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, DGRW leads with 13.97% vs 10.95% for IDOG. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 13.97% return vs 10.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

IDOG has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 1.24% for DGRW.

IDOG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DGRW is Quality Factor. IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: SS&C and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for IDOG and 0.28% for DGRW.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDOG и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор