PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDOG с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDOG с DGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

IDOG и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDOG и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		9.20%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, IDOG показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции IDOG уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 10.70% против 13.07% соответственно.

IDOG

1 день
0.64%
1 месяц
-0.46%
С начала года
9.20%
6 месяцев
18.16%
1 год
37.24%
3 года*
20.24%
5 лет*
13.76%
10 лет*
10.70%

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYDIDOG с SPYIDOG с EPI
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Сравнение комиссий IDOG и DGRW

IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Доходность на риск

IDOG vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDOG c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDOGDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

0.75

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

1.19

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.18

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

1.05

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.12

4.75

+12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDOG vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDOGDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.75

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.78

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.81

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.81

-0.31

Корреляция

Корреляция между IDOG и DGRW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и DGRW

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности DGRW в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.57%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок IDOG и DGRW

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и DGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

IDOGDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-32.04%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-11.30%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-17.27%

-8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-32.04%

-5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-5.69%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-3.04%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.51%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и DGRW

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что IDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDOGDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

4.64%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

7.73%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

15.41%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

13.98%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

16.21%

+1.26%