PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDOG с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDOG с DGRW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - IDOG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while DGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDOG returned 10.99%/yr vs 14.15%/yr for DGRW. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDOG показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции IDOG уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 10.99% против 14.15% соответственно.

IDOG

1 день
-0.47%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.02%
6 месяцев
16.64%
1 год
35.52%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.99%

DGRW

1 день
-0.83%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.62%
1 год
20.79%
3 года*
16.64%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDOG и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		14.02%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		9.10%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between IDOG and DGRW is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г.

0.69

The correlation between IDOG and DGRW shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDOG и DGRW

Секторы
IDOG
DGRW

Промышленность

11.7%
9.9%

Финансовые услуги

11.0%
11.3%

Энергетика

10.7%
5.0%

Коммунальные услуги

10.0%
0.2%

Сырьевые материалы

10.0%
3.3%

Коммуникационные услуги

9.9%
10.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.1%

Потребительский защитный сектор

9.4%
6.7%

Здравоохранение

9.3%
12.8%

Технологии

8.5%
32.1%

Недвижимость

-

-

Промышленность

IDOG
11.7%
DGRW
9.9%

Финансовые услуги

IDOG
11.0%
DGRW
11.3%

Энергетика

IDOG
10.7%
DGRW
5.0%

Коммунальные услуги

IDOG
10.0%
DGRW
0.2%

Сырьевые материалы

IDOG
10.0%
DGRW
3.3%

Коммуникационные услуги

IDOG
9.9%
DGRW
10.1%

Потребительский циклический сектор

IDOG
9.5%
DGRW
7.1%

Потребительский защитный сектор

IDOG
9.4%
DGRW
6.7%

Здравоохранение

IDOG
9.3%
DGRW
12.8%

Технологии

IDOG
8.5%
DGRW
32.1%

Недвижимость

IDOG

-

DGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

IDOG vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDOG c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDOGDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.12

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.09

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.51

2.52

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.31

11.03

+8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDOG vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDOGDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.12

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.88

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.88

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.86

-0.34

Просадки

Сравнение просадок IDOG и DGRW

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDOGDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-32.04%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-8.30%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-16.21%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-17.27%

-8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-32.04%

-5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.83%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-3.01%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.89%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и DGRW

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что IDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDOGDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

2.47%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

7.64%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

9.88%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

13.97%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

16.21%

+1.24%

Сравнение комиссий IDOG и DGRW

IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и DGRW

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности DGRW в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.27%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.42%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Часто задаваемые вопросы

IDOG and DGRW have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDOG has higher volatility (4.13%) compared to DGRW (2.47%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, DGRW leads with 14.15% vs 10.99% for IDOG. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 14.15% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

IDOG has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.27% for DGRW.

IDOG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DGRW is Large Cap Growth Equities. IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. They also come from different issuers: SS&C and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for IDOG and 0.28% for DGRW.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDOG и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор