Сравнение IDOG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IDOG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDOG и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDOG и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 9.20% | 39.94% | 1.35% | 23.57% | -4.50% | 11.33% | -1.78% | 21.93% | -13.47% | 25.61% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IDOG показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции IDOG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.70% против 14.06% соответственно.
IDOG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 10.70%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDOG и SPY
IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
IDOG vs. SPY — Ранг доходности на риск
IDOG
SPY
Сравнение IDOG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDOG | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 0.96 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 1.49 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 1.53 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.12 | 7.27 | +9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDOG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.96 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.70 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IDOG и SPY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDOG и SPY
Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.57% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IDOG и SPY
Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDOG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -55.19% | +17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -12.05% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | -24.50% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | -33.72% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -5.53% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -9.09% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.54% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDOG и SPY
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что IDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDOG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 5.35% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 9.50% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 19.06% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 17.06% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 17.92% | -0.45% |