Сравнение IDOG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IDOG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDOG или SPY.
Основные характеристики
| IDOG | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.05% | 6.71% |
| Дох-ть за 1 год | 9.28% | 24.32% |
| Дох-ть за 3 года | 6.43% | 8.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.08% | 13.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.98% | 12.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 12.79% | 11.78% |
| Макс. просадка | -37.32% | -55.19% |
| Current Drawdown | -1.30% | -3.35% |
Корреляция
Корреляция между IDOG и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IDOG и SPY
С начала года, IDOG показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции IDOG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.98% против 12.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDOG и SPY
IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDOG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDOG и SPY
Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 4.47% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% | 4.58% | 1.43% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IDOG и SPY
Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDOG и SPY
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.57% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.