PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDOG с IQDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDOG с IQDG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and IQDG (WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - IDOG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while IQDG is a Quality Factor fund tracking the WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDOG returned 10.95%/yr vs 8.30%/yr for IQDG. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.42%/yr for IQDG.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и IQDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDOG показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у IQDG с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции IDOG превзошли акции IQDG по среднегодовой доходности: 10.95% против 8.30% соответственно.

IDOG

1 день
-0.41%
1 месяц
4.67%
6 месяцев
7.64%
С начала года
16.48%
1 год
33.54%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.28%
10 лет*
10.95%
Всё время*
8.89%

IQDG

1 день
0.07%
1 месяц
1.25%
6 месяцев
3.85%
С начала года
8.93%
1 год
19.83%
3 года*
11.94%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.30%
Всё время*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IDOG

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
$1.99M$1.52M$1.26M

IQDG

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
$1.12M$1.21M$2.03M

Сравнение доходности по годам IDOG и IQDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		16.48%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		8.93%24.19%-3.38%20.76%-19.97%12.28%16.58%30.03%-16.81%30.64%

Correlation

The correlation between IDOG and IQDG is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г.

0.79

The correlation between IDOG and IQDG shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDOG и IQDG

Секторы
IDOG
IQDG

Промышленность

12.3%
19.4%

Финансовые услуги

10.6%
15.1%

Здравоохранение

10.4%
9.4%

Потребительский защитный сектор

10.3%
4.3%

Коммунальные услуги

10.2%
0.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
19.6%

Сырьевые материалы

9.8%
5.4%

Коммуникационные услуги

9.5%
4.2%

Энергетика

9.2%
3.7%

Технологии

7.7%
8.3%

Недвижимость

-

0.3%

Промышленность

IDOG
12.3%
IQDG
19.4%

Финансовые услуги

IDOG
10.6%
IQDG
15.1%

Здравоохранение

IDOG
10.4%
IQDG
9.4%

Потребительский защитный сектор

IDOG
10.3%
IQDG
4.3%

Коммунальные услуги

IDOG
10.2%
IQDG
0.8%

Потребительский циклический сектор

IDOG
10.1%
IQDG
19.6%

Сырьевые материалы

IDOG
9.8%
IQDG
5.4%

Коммуникационные услуги

IDOG
9.5%
IQDG
4.2%

Энергетика

IDOG
9.2%
IQDG
3.7%

Технологии

IDOG
7.7%
IQDG
8.3%

Недвижимость

IDOG

-

IQDG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с SGOIXIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с DGRWIDOG с SPYD
Часто сравнивают с IQDG:
IQDG с IHDGIQDG с DNLIQDG с LVHIIQDG с IQDFIQDG с IQDYIQDG с EZMIQDG с IQSA.DE

Доходность на риск

IDOG vs. IQDG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IQDG
Ранг доходности на риск IQDG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDOG c IQDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDOGIQDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.20

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
1.78

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.22

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

1.61

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

5.42

+10.72

IDOG vs. IQDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа IQDG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и IQDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDOG и IQDG

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки IQDG в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и IQDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDOGIQDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-34.97%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-12.35%

+5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-18.12%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-34.97%

+9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-34.97%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

0.00%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-7.43%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.67%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и IQDG

Текущая волатильность для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) составляет 2.74%, в то время как у WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что IDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDOGIQDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

4.31%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

14.23%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

16.62%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

17.94%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.30%

-0.21%

Сравнение комиссий IDOG и IQDG

IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IQDG в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и IQDG

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности IQDG в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		4.22%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		2.32%2.28%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDOG and IQDG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQDG has higher volatility (4.31%) compared to IDOG (2.74%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs IQDG's -34.97%.

On 10-year performance, IDOG leads with 10.95% vs 8.30% for IQDG. On fees, IQDG is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDOG has performed better with a 10.95% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQDG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

IDOG has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 2.32% for IQDG.

IDOG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IQDG is Quality Factor. IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while IQDG tracks WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: SS&C and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for IDOG and 0.42% for IQDG.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDOG и IQDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор