Сравнение RODM с HTAB
RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and HTAB (Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF) are both exchange-traded funds - RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while HTAB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Hartford. RODM is passively managed, while HTAB is actively managed. Over the past 5 years, RODM returned 9.68%/yr vs 0.71%/yr for HTAB. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. RODM charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for HTAB.
Доходность
Сравнение доходности RODM и HTAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RODM показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у HTAB с доходностью 1.59%.
RODM
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 8.86%
HTAB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RODM и HTAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 11.53% | 34.42% | 8.02% | 15.76% | -14.54% | 11.11% | -0.62% | 17.15% | -11.51% |
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 1.59% | 2.86% | 1.52% | 7.16% | -8.33% | -0.12% | 5.41% | 7.86% | 1.43% |
Correlation
The correlation between RODM and HTAB is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2018 г. | 0.14 |
Over the past year, RODM and HTAB have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RODM vs. HTAB — Ранг доходности на риск
RODM
HTAB
Сравнение RODM c HTAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RODM | HTAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 2.37 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.53 | 7.48 | +7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RODM | HTAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.68 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.12 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок RODM и HTAB
Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки HTAB в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и HTAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RODM | HTAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.98% | -14.76% | -21.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -2.85% | -4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.58% | -8.42% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | -14.76% | -14.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.76% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -2.89% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.90% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RODM и HTAB
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что RODM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RODM | HTAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 1.24% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 2.80% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 4.02% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 5.74% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 5.17% | +10.07% |
Сравнение комиссий RODM и HTAB
RODM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HTAB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RODM и HTAB
Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности HTAB в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 3.83% | 3.88% | 3.57% | 3.21% | 2.26% | 2.18% | 1.64% | 2.77% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.79% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
RODM and HTAB have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RODM has higher volatility (3.06%) compared to HTAB (1.24%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs HTAB's -14.76%.
On 5-year performance, RODM leads with 9.68% vs 0.71% for HTAB. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HTAB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RODM has performed better with a 9.68% return vs 0.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for HTAB.
HTAB has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 2.79% for RODM.
RODM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HTAB is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.29% for RODM and 0.39% for HTAB.
RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RODM и HTAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор