PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с HCRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RODM с HCRB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and HCRB (Hartford Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while HCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Hartford. RODM is passively managed, while HCRB is actively managed. Over the past 5 years, RODM returned 9.57%/yr vs 0.12%/yr for HCRB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RODM и HCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Hartford Core Bond ETF (HCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у HCRB с доходностью 0.18%.

RODM

1 день
-0.22%
1 месяц
1.13%
С начала года
10.99%
6 месяцев
14.14%
1 год
25.48%
3 года*
20.42%
5 лет*
9.57%
10 лет*
8.89%

HCRB

1 день
-0.23%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.07%
1 год
5.27%
3 года*
4.42%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RODM и HCRB

2026 (YTD)202520242023202220212020
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		10.99%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%0.75%
HCRB
Hartford Core Bond ETF		0.18%7.06%2.23%6.98%-14.61%-1.79%6.78%

Correlation

The correlation between RODM and HCRB is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2020 г.

0.19

Over the past year, RODM and HCRB have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Hartford Core Bond ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU
Часто сравнивают с HCRB:
HCRB с PTRBHCRB с NEARHCRB с JBNDHCRB с BIVHCRB с AGGHCRB с IUSBHCRB с EDGF

Доходность на риск

RODM vs. HCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HCRB
Ранг доходности на риск HCRB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c HCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Hartford Core Bond ETF (HCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RODMHCRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.39

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.07

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.25

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

1.88

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

5.68

+8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RODM vs. HCRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа HCRB равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и HCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RODMHCRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.39

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.02

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.13

+0.38

Просадки

Сравнение просадок RODM и HCRB

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки HCRB в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и HCRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RODMHCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-19.90%

-16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-2.82%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-6.18%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-19.42%

-9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.86%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-7.02%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.93%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и HCRB

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Hartford Core Bond ETF (HCRB) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что RODM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RODMHCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

1.30%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

2.70%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

3.81%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

6.13%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

5.96%

+9.28%

Сравнение комиссий RODM и HCRB

И RODM, и HCRB имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и HCRB

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности HCRB в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCRB
Hartford Core Bond ETF		4.19%4.12%4.15%3.39%2.18%1.47%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.80%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

RODM and HCRB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RODM has higher volatility (3.12%) compared to HCRB (1.30%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs HCRB's -19.90%.

On 5-year performance, RODM leads with 9.57% vs 0.12% for HCRB. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, HCRB has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RODM has performed better with a 9.57% return vs 0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM and HCRB have the same expense ratio: 0.29% per year.

HCRB has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 2.80% for RODM.

RODM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HCRB is Intermediate Core Bond.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RODM и HCRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор