Сравнение HCRB с NEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Bond ETF (HCRB) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR).
HCRB и NEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2020 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HCRB и NEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCRB и NEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRB Hartford Core Bond ETF | -0.02% | 7.06% | 2.23% | 6.98% | -14.61% | -1.79% | 6.78% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.17% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.32% | 0.97% |
Доходность по периодам
С начала года, HCRB показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у NEAR с доходностью 0.17%.
HCRB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
NEAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCRB и NEAR
HCRB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии NEAR в 0.25%.
Доходность на риск
HCRB vs. NEAR — Ранг доходности на риск
HCRB
NEAR
Сравнение HCRB c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCRB | NEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.39 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 3.56 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.55 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.92 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 15.10 | -10.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCRB | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.39 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 2.89 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.08 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между HCRB и NEAR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCRB и NEAR
Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности NEAR в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRB Hartford Core Bond ETF | 4.23% | 4.12% | 4.15% | 3.39% | 2.18% | 1.47% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.50% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок HCRB и NEAR
Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и NEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCRB | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -9.61% | -10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -1.16% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -1.32% | -18.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -0.64% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -0.16% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.30% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCRB и NEAR
Hartford Core Bond ETF (HCRB) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что HCRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCRB | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 0.62% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 0.93% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 1.88% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 1.32% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 2.49% | +3.52% |