PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HCRB с NEAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HCRB и NEAR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HCRB с NEAR

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Bond ETF (HCRB) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR).

HCRB и NEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRB - это активно управляемый фонд от The Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2020 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCRB или NEAR.

Доходность

Сравнение доходности HCRB и NEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Core Bond ETF (HCRB) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCRB:

0.86

NEAR:

3.05

Коэф-т Сортино

HCRB:

1.11

NEAR:

4.39

Коэф-т Омега

HCRB:

1.13

NEAR:

1.67

Коэф-т Кальмара

HCRB:

0.33

NEAR:

5.29

Коэф-т Мартина

HCRB:

1.84

NEAR:

20.02

Индекс Язвы

HCRB:

2.15%

NEAR:

0.31%

Дневная вол-ть

HCRB:

5.25%

NEAR:

2.06%

Макс. просадка

HCRB:

-19.90%

NEAR:

-9.61%

Текущая просадка

HCRB:

-7.27%

NEAR:

-0.43%

Доходность по периодам

С начала года, HCRB показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у NEAR с доходностью 2.04%.

HCRB

С начала года

1.34%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

1.12%

1 год

4.35%

3 года

1.52%

5 лет

-0.87%

10 лет

N/A

NEAR

С начала года

2.04%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

2.73%

1 год

6.20%

3 года

5.25%

5 лет

3.42%

10 лет

2.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Bond ETF

iShares Short Maturity Bond ETF

Сравнение комиссий HCRB и NEAR

HCRB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии NEAR в 0.25%.

HCRB
Hartford Core Bond ETF
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCRB и NEAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HCRB
Ранг риск-скорректированной доходности HCRB, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCRB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
NEAR
Ранг риск-скорректированной доходности NEAR, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCRB c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HCRB на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа NEAR равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRB и NEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRB и NEAR

Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности NEAR в 4.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HCRB
Hartford Core Bond ETF		4.28%4.15%3.39%2.18%1.47%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF		4.90%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%

Просадки

Сравнение просадок HCRB и NEAR

Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и NEAR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HCRB и NEAR

Hartford Core Bond ETF (HCRB) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что HCRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...