Сравнение HCRB с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Bond ETF (HCRB) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).
HCRB и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2020 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HCRB и IUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCRB и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRB Hartford Core Bond ETF | -0.11% | 7.06% | 2.23% | 6.98% | -14.61% | -1.79% | 6.78% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | -0.07% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | -1.33% | 5.34% |
Доходность по периодам
С начала года, HCRB показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью -0.07%.
HCRB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
IUSB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCRB и IUSB
HCRB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Доходность на риск
HCRB vs. IUSB — Ранг доходности на риск
HCRB
IUSB
Сравнение HCRB c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCRB | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.11 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.56 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.92 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 5.96 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCRB | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.11 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.09 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.46 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между HCRB и IUSB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCRB и IUSB
Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что сопоставимо с доходностью IUSB в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRB Hartford Core Bond ETF | 4.23% | 4.12% | 4.15% | 3.39% | 2.18% | 1.47% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.23% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок HCRB и IUSB
Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и IUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCRB | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -17.90% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -2.49% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -17.87% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -1.81% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -3.62% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.80% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCRB и IUSB
Hartford Core Bond ETF (HCRB) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что HCRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCRB | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.62% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.41% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 4.13% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 5.77% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 5.03% | +0.98% |