PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HCRB с BIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HCRB и BIV составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HCRB с BIV

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV).

HCRB и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRB - это активно управляемый фонд от The Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2020 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCRB или BIV.

Доходность

Сравнение доходности HCRB и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCRB:

0.86

BIV:

1.10

Коэф-т Сортино

HCRB:

1.11

BIV:

1.49

Коэф-т Омега

HCRB:

1.13

BIV:

1.17

Коэф-т Кальмара

HCRB:

0.33

BIV:

0.45

Коэф-т Мартина

HCRB:

1.84

BIV:

2.50

Индекс Язвы

HCRB:

2.15%

BIV:

2.22%

Дневная вол-ть

HCRB:

5.25%

BIV:

5.50%

Макс. просадка

HCRB:

-19.90%

BIV:

-18.95%

Текущая просадка

HCRB:

-7.27%

BIV:

-6.34%

Доходность по периодам

С начала года, HCRB показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью 2.70%.

HCRB

С начала года

1.34%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

1.12%

1 год

4.35%

3 года

1.52%

5 лет

-0.87%

10 лет

N/A

BIV

С начала года

2.70%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

2.45%

1 год

5.87%

3 года

1.88%

5 лет

-0.65%

10 лет

1.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF

Сравнение комиссий HCRB и BIV

HCRB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%.

HCRB
Hartford Core Bond ETF
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCRB и BIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HCRB
Ранг риск-скорректированной доходности HCRB, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCRB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг риск-скорректированной доходности BIV, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCRB c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HCRB на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIV равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRB и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRB и BIV

Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности BIV в 3.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HCRB
Hartford Core Bond ETF		4.28%4.15%3.39%2.18%1.47%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		3.87%3.79%3.10%2.41%3.42%2.96%2.75%2.87%2.69%2.38%3.02%3.96%

Просадки

Сравнение просадок HCRB и BIV

Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и BIV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HCRB и BIV

Текущая волатильность для Hartford Core Bond ETF (HCRB) составляет 1.44%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что HCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...