- Эмитент
- Hartford
- Дата выпуска
- 19 февр. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $399M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 30K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.02M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HCRB
Hartford Core Bond ETF (HCRB) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции HCRB — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HCRB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $993.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Hartford Core Bond ETF (HCRB) показал доход в 0.08% с начала года и 2.48% за последние 12 месяцев.
Hartford Core Bond ETF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.07%
- С начала года
- 0.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность HCRB по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 февр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 72.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HCRB закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 1.44% | -1.91% | 0.30% | 0.22% | 0.30% | -1.31% | 0.70% | 0.08% | ||||
| 2025 | 0.46% | 2.24% | 0.08% | 0.13% | -0.75% | 1.52% | -0.19% | 1.33% | 1.10% | 0.65% | 0.55% | -0.24% | 7.06% |
| 2024 | -0.11% | -0.94% | 1.08% | -2.46% | 1.72% | 0.91% | 2.22% | 1.59% | 1.45% | -2.69% | 1.06% | -1.47% | 2.23% |
| 2023 | 3.77% | -2.44% | 2.53% | 0.46% | -0.95% | -0.23% | -0.01% | -0.47% | -2.64% | -1.70% | 4.88% | 3.93% | 6.98% |
| 2022 | -2.25% | -1.26% | -2.88% | -4.17% | 0.61% | -2.24% | 2.71% | -2.78% | -4.76% | -1.49% | 3.79% | -0.60% | -14.61% |
| 2021 | -0.80% | -1.72% | -1.01% | 0.91% | 0.12% | 0.91% | 1.00% | -0.18% | -0.90% | 0.02% | 0.16% | -0.27% | -1.79% |
Метрики бенчмарка
Hartford Core Bond ETF has an annualized alpha of 0.37%, beta of 0.04, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 20, 2020.
- This ETF participated in 32.49% of S&P 500 Index downside but only 15.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.37%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 15.16%
- Участие в снижении
- 32.49%
Комиссия
Комиссия HCRB составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HCRB имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 24% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCRB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.50 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 10.58 | -8.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hartford Core Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.47 | $1.46 | $1.43 | $1.19 | $0.74 | $0.60 | $0.76 |
Дивидендный доход | 4.25% | 4.12% | 4.15% | 3.39% | 2.18% | 1.47% | 1.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Core Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.00 | $0.82 | ||||
| 2025 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.13 | $0.12 | $0.11 | $0.13 | $0.11 | $0.13 | $0.12 | $0.11 | $0.18 | $1.46 |
| 2024 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.13 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.23 | $1.43 |
| 2023 | $0.07 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.11 | $0.09 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.17 | $1.19 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.09 | $0.74 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.19 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hartford Core Bond ETF показал максимальную просадку в 19.90%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hartford Core Bond ETF составляет 1.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.90%окт. 2022 г. | 2y 2mo | — | 6y 2dавг. 2020 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-7.21%март 2020 г. | 9d | 1mo 12d | 1mo 21dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-0.86%май 2020 г. | 11d | 8d | 19dмай 2020 г. - май 2020 г. | — |
-0.37%июнь 2020 г. | 3d | 4d | 7dиюнь 2020 г. - июнь 2020 г. | — |
-0.32%июнь 2020 г. | 1d | 3d | 4dиюнь 2020 г. - июнь 2020 г. | — |
Показатели просадок
| HCRB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -56.78% | +36.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -9.10% | +6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.17% | -18.90% | +13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -25.43% | +6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -0.17% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -10.69% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 2.14% | -1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HCRB
Добавьте Hartford Core Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HCRB