PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCRB с JBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCRB с JBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND).

HCRB и JBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2020 г.. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HCRB и JBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCRB и JBND

2026 (YTD)202520242023
HCRB
Hartford Core Bond ETF		-0.02%7.06%2.23%7.95%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.14%8.21%3.19%7.76%

Доходность по периодам

С начала года, HCRB показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у JBND с доходностью 0.14%.

HCRB

1 день
0.09%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.87%
3 года*
4.09%
5 лет*
0.25%
10 лет*
—

JBND

1 день
0.03%
1 месяц
-1.40%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Bond ETF

Jpmorgan Active Bond ETF

Часто сравнивают с HCRB:
HCRB с PTRBHCRB с NEARHCRB с BIVHCRB с AGGHCRB с IUSBHCRB с VCRBHCRB с HSRT
Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с VNLAJBND с BUCK

Сравнение комиссий HCRB и JBND

HCRB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JBND в 0.30%.

JBND
Jpmorgan Active Bond ETF
HCRB
Hartford Core Bond ETF

Доходность на риск

HCRB vs. JBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCRB
Ранг доходности на риск HCRB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCRB c JBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCRBJBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.11

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.60

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.89

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

5.12

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCRB vs. JBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCRB на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JBND равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRB и JBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCRBJBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.11

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.61

-1.48

Корреляция

Корреляция между HCRB и JBND составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRB и JBND

Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности JBND в 4.41%

TTM202520242023202220212020
HCRB
Hartford Core Bond ETF		4.23%4.12%4.15%3.39%2.18%1.47%1.81%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.41%4.42%4.58%1.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCRB и JBND

Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и JBND.

Загрузка...

Показатели просадок

HCRBJBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-4.48%

-15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-2.64%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-1.83%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-1.11%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.98%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HCRB и JBND

Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) имеют волатильность 1.72% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCRBJBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.67%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.65%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

4.29%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

4.91%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

4.91%

+1.10%