PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCRB с PTRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCRB с PTRB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Bond ETF (HCRB) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB).

HCRB и PTRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2020 г.. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HCRB и PTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Core Bond ETF (HCRB) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCRB и PTRB

2026 (YTD)20252024202320222021
HCRB
Hartford Core Bond ETF		-0.02%7.06%2.23%6.98%-14.61%0.10%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		-0.10%7.63%2.67%7.71%-14.82%-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, HCRB показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у PTRB с доходностью -0.10%.

HCRB

1 день
0.09%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.87%
3 года*
4.09%
5 лет*
0.25%
10 лет*
—

PTRB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.43%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Bond ETF

PGIM Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с HCRB:
HCRB с NEARHCRB с BIVHCRB с AGGHCRB с JBNDHCRB с IUSBHCRB с VCRBHCRB с HSRT
Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с BNDPTRB с FBNDPTRB с PDBAXPTRB с PHYLPTRB с VWEAX

Сравнение комиссий HCRB и PTRB

HCRB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PTRB в 0.49%.

PTRB
PGIM Total Return Bond ETF
HCRB
Hartford Core Bond ETF

Доходность на риск

HCRB vs. PTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCRB
Ранг доходности на риск HCRB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCRB c PTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCRBPTRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.96

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.51

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

4.49

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCRB vs. PTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCRB на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTRB равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRB и PTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCRBPTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.96

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.04

+0.09

Корреляция

Корреляция между HCRB и PTRB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRB и PTRB

Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности PTRB в 4.76%

TTM202520242023202220212020
HCRB
Hartford Core Bond ETF		4.23%4.12%4.15%3.39%2.18%1.47%1.81%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.76%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCRB и PTRB

Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, примерно равная максимальной просадке PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и PTRB.

Загрузка...

Показатели просадок

HCRBPTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-19.17%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-3.14%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-2.04%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-7.88%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.05%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HCRB и PTRB

Hartford Core Bond ETF (HCRB) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) имеют волатильность 1.72% и 1.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCRBPTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.76%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.63%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

4.63%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

6.32%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

6.32%

-0.31%