PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCRB с PTRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCRB с PTRB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCRB (Hartford Core Bond ETF) and PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - HCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Hartford, while PTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past 3 years, HCRB returned 4.42%/yr vs 5.11%/yr for PTRB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HCRB charges 0.29%/yr vs 0.49%/yr for PTRB.

Доходность

Сравнение доходности HCRB и PTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Core Bond ETF (HCRB) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCRB показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у PTRB с доходностью 0.34%.

HCRB

1 день
-0.23%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.07%
1 год
5.27%
3 года*
4.42%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—

PTRB

1 день
-0.19%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.41%
1 год
5.81%
3 года*
5.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCRB и PTRB

2026 (YTD)20252024202320222021
HCRB
Hartford Core Bond ETF		0.18%7.06%2.23%6.98%-14.61%0.10%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		0.34%7.63%2.67%7.71%-14.82%-0.15%

Correlation

The correlation between HCRB and PTRB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.94

The correlation between HCRB and PTRB has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Bond ETF

PGIM Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с HCRB:
HCRB с NEARHCRB с JBNDHCRB с BIVHCRB с AGGHCRB с IUSBHCRB с EDGFHCRB с CAFX
Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с BNDPTRB с PDBAXPTRB с PHYLPTRB с FBNDPTRB с VWEAX

Доходность на риск

HCRB vs. PTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCRB
Ранг доходности на риск HCRB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCRB c PTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCRBPTRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.46

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.13

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.01

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

6.00

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCRB vs. PTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCRB на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTRB равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRB и PTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCRBPTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.06

+0.08

Просадки

Сравнение просадок HCRB и PTRB

Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, примерно равная максимальной просадке PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и PTRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCRBPTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-19.17%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.90%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-5.52%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-1.61%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-7.64%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.97%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HCRB и PTRB

Текущая волатильность для Hartford Core Bond ETF (HCRB) составляет 1.30%, в то время как у PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что HCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCRBPTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.37%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.83%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

4.01%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

6.25%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

6.25%

-0.29%

Сравнение комиссий HCRB и PTRB

HCRB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PTRB в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRB и PTRB

Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности PTRB в 4.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HCRB
Hartford Core Bond ETF		4.19%4.12%4.15%3.39%2.18%1.47%1.81%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.74%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, HCRB and PTRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTRB has higher volatility (1.37%) compared to HCRB (1.30%). In terms of maximum drawdown, HCRB dropped -19.90% vs PTRB's -19.17%.

On 3-year performance, PTRB leads with 5.11% vs 4.42% for HCRB. On fees, HCRB is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PTRB has performed better with a 5.11% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HCRB is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for PTRB.

PTRB has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 4.19% for HCRB.

HCRB is categorized as Intermediate Core Bond, while PTRB is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Hartford and PGIM. Their fees differ too: 0.29% for HCRB and 0.49% for PTRB.

PTRB currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCRB и PTRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор