PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCRB с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCRB с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Bond ETF (HCRB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

HCRB и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2020 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HCRB и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Core Bond ETF (HCRB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCRB и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020
HCRB
Hartford Core Bond ETF		-0.02%7.06%2.23%6.98%-14.61%-1.79%6.78%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%5.10%

Доходность по периодам

С начала года, HCRB показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%.

HCRB

1 день
0.09%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.87%
3 года*
4.09%
5 лет*
0.25%
10 лет*
—

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с HCRB:
HCRB с PTRBHCRB с NEARHCRB с BIVHCRB с JBNDHCRB с IUSBHCRB с VCRBHCRB с HSRT
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий HCRB и AGG

HCRB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

HCRB
Hartford Core Bond ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

HCRB vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCRB
Ранг доходности на риск HCRB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCRB c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCRBAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.93

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.76

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

4.89

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCRB vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCRB на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRB и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCRBAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.93

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.04

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.60

-0.47

Корреляция

Корреляция между HCRB и AGG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRB и AGG

Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCRB
Hartford Core Bond ETF		4.23%4.12%4.15%3.39%2.18%1.47%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок HCRB и AGG

Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

HCRBAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-18.43%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-2.52%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-17.82%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-2.30%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-2.71%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.91%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HCRB и AGG

Hartford Core Bond ETF (HCRB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.72% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCRBAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.67%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.55%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

4.37%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

6.07%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

5.39%

+0.62%