PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RODM с FNDF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).

RODM и FNDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RODM и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RODM и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		7.69%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		9.44%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции RODM уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 8.84% против 11.21% соответственно.

RODM

1 день
1.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.16%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.84%

FNDF

1 день
1.12%
1 месяц
-4.59%
С начала года
9.44%
6 месяцев
17.74%
1 год
41.49%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VYMIRODM с VEARODM с SCHFRODM с SPMORODM с ^GSPC
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с SPDW

Сравнение комиссий RODM и FNDF

RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Доходность на риск

RODM vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RODMFNDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

2.38

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

3.10

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

3.77

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.44

14.62

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RODM vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RODMFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.38

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

+0.01

Корреляция

Корреляция между RODM и FNDF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и FNDF

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности FNDF в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.89%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.14%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Просадки

Сравнение просадок RODM и FNDF

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и FNDF.

Загрузка...

Показатели просадок

RODMFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-40.14%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-11.08%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-25.56%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

-40.14%

+4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-6.22%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-7.72%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.86%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и FNDF

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 5.20%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RODMFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

7.16%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

11.46%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

17.50%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

16.05%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

17.64%

-2.43%