Сравнение RODM с FID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).
RODM и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RODM и FID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RODM и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 7.69% | 34.42% | 8.02% | 15.76% | -14.54% | 11.11% | -0.62% | 17.15% | -11.13% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.64% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 20.82% | -8.00% |
Доходность по периодам
С начала года, RODM показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 2.64%.
RODM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 8.84%
FID
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RODM и FID
RODM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Доходность на риск
RODM vs. FID — Ранг доходности на риск
RODM
FID
Сравнение RODM c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RODM | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 2.15 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 2.84 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.43 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 3.10 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.44 | 11.56 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RODM | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.15 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.48 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.36 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между RODM и FID составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RODM и FID
Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности FID в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.89% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.25% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RODM и FID
Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и FID.
Загрузка...
Показатели просадок
| RODM | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.98% | -39.79% | +3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -8.93% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | -29.13% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -6.39% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -8.60% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.39% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RODM и FID
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что RODM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RODM | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.73% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 7.38% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 12.61% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 17.03% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 19.10% | -3.89% |