PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FID с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FID с VIGI

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) and VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - FID is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P International Dividend Aristocrats Index, while VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FID returned 8.14%/yr vs 4.66%/yr for VIGI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FID charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for VIGI.

Доходность

Сравнение доходности FID и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FID показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 3.17%.

FID

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.15%
С начала года
7.03%
6 месяцев
7.99%
1 год
20.74%
3 года*
16.26%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

VIGI

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.22%
С начала года
3.17%
6 месяцев
3.29%
1 год
8.98%
3 года*
9.31%
5 лет*
4.66%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FID и VIGI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		7.03%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-7.38%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.17%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-12.59%

Correlation

The correlation between FID and VIGI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.71

The correlation between FID and VIGI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FID и VIGI

Секторы
FID
VIGI

Финансовые услуги

20.4%
29.0%

Коммунальные услуги

16.3%
4.8%

Промышленность

13.6%
17.1%

Коммуникационные услуги

11.3%
1.3%

Недвижимость

9.1%
1.3%

Энергетика

7.9%
2.8%

Технологии

6.3%
11.5%

Сырьевые материалы

4.4%
4.1%

Потребительский циклический сектор

3.8%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
9.7%

Здравоохранение

3.4%
14.6%

Финансовые услуги

FID
20.4%
VIGI
29.0%

Коммунальные услуги

FID
16.3%
VIGI
4.8%

Промышленность

FID
13.6%
VIGI
17.1%

Коммуникационные услуги

FID
11.3%
VIGI
1.3%

Недвижимость

FID
9.1%
VIGI
1.3%

Энергетика

FID
7.9%
VIGI
2.8%

Технологии

FID
6.3%
VIGI
11.5%

Сырьевые материалы

FID
4.4%
VIGI
4.1%

Потребительский циклический сектор

FID
3.8%
VIGI
3.1%

Потребительский защитный сектор

FID
3.7%
VIGI
9.7%

Здравоохранение

FID
3.4%
VIGI
14.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с EFAVFID с KNGFID с VIGFID с FDFIXFID с BRK-BFID с VXUS
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT

Доходность на риск

FID vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FID
Ранг доходности на риск FID: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FID c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIDVIGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.60

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
0.93

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.11

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

0.74

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

2.61

+5.27

FID vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FID на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FID и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FID и VIGI

Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и VIGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-31.01%

-8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-10.64%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.97%

-14.50%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-28.80%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-1.97%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-6.16%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.01%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FID и VIGI

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеют волатильность 3.38% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.22%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

10.35%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

13.07%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

14.46%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

15.87%

+3.06%

Сравнение комиссий FID и VIGI

FID берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FID и VIGI

Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности VIGI в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.08%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.14%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%

Часто задаваемые вопросы

FID and VIGI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FID has higher volatility (3.38%) compared to VIGI (3.22%). In terms of maximum drawdown, FID dropped -39.79% vs VIGI's -31.01%.

On 5-year performance, FID leads with 8.14% vs 4.66% for VIGI. On fees, VIGI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VIGI has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FID has performed better with a 8.14% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIGI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

FID has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 2.14% for VIGI.

FID is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VIGI is Dividend. FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index, while VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for FID and 0.15% for VIGI.

FID currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FID и VIGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор