Сравнение FID с KNG
FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FID is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P International Dividend Aristocrats Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, FID returned 9.12%/yr vs 5.97%/yr for KNG. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FID charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for KNG.
Доходность
Сравнение доходности FID и KNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FID показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 10.79%.
FID
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.80%
KNG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 3.36%
- С начала года
- 10.79%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $225.62K | $252.05K | $347.70K | |
| $19.83M | $15.79M | $14.62M |
Сравнение доходности по годам FID и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 12.42% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 20.82% | -7.38% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 10.79% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -8.67% |
Correlation
The correlation between FID and KNG is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г. | 0.60 |
The correlation between FID and KNG shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FID и KNG
Секторы
FID
KNG
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
Энергетика
Технологии
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Финансовые услуги
FID
KNG
Коммунальные услуги
FID
KNG
Промышленность
FID
KNG
Коммуникационные услуги
FID
KNG
-
Недвижимость
FID
KNG
Энергетика
FID
KNG
Технологии
FID
KNG
Сырьевые материалы
FID
KNG
Потребительский циклический сектор
FID
KNG
Потребительский защитный сектор
FID
KNG
Здравоохранение
FID
KNG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FID vs. KNG — Ранг доходности на риск
FID
KNG
Сравнение FID c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FID | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.64 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 4.12 | +3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FID и KNG
Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и KNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FID | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.79% | -35.12% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -8.61% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.61% | -14.24% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -18.20% | -10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.23% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -4.08% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.43% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FID и KNG
Текущая волатильность для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) составляет 2.52%, в то время как у FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что FID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FID | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 4.46% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 8.43% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 10.88% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 13.65% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 17.12% | +1.69% |
Сравнение комиссий FID и KNG
FID берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FID и KNG
Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности KNG в 8.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.03% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.11% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
FID and KNG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNG has higher volatility (4.46%) compared to FID (2.52%). In terms of maximum drawdown, FID dropped -39.79% vs KNG's -35.12%.
On 5-year performance, FID leads with 9.12% vs 5.97% for KNG. On fees, FID is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FID has performed better with a 9.12% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FID is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.
KNG has the higher dividend yield at 8.11%, compared with 4.03% for FID.
FID is categorized as Foreign Large Cap Equities, while KNG is Dividend. FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.60% for FID and 0.75% for KNG.
FID currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FID и KNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор