PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FID с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FID с KNG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FID is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P International Dividend Aristocrats Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, FID returned 8.75%/yr vs 6.03%/yr for KNG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FID charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности FID и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FID показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 9.14%.

FID

1 день
-0.18%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
7.95%
С начала года
9.76%
1 год
19.62%
3 года*
17.26%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—

KNG

1 день
2.21%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
4.42%
С начала года
9.14%
1 год
12.58%
3 года*
7.68%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FID и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		9.76%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-7.38%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		9.14%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-8.67%

Correlation

The correlation between FID and KNG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.60

The correlation between FID and KNG shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FID и KNG

Секторы
FID
KNG

Финансовые услуги

20.4%
12.8%

Коммунальные услуги

16.3%
5.7%

Промышленность

13.6%
20.2%

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Недвижимость

9.1%
4.6%

Энергетика

7.9%
2.9%

Технологии

6.3%
4.6%

Сырьевые материалы

4.4%
10.2%

Потребительский циклический сектор

3.8%
5.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
23.6%

Здравоохранение

3.4%
10.2%

Финансовые услуги

FID
20.4%
KNG
12.8%

Коммунальные услуги

FID
16.3%
KNG
5.7%

Промышленность

FID
13.6%
KNG
20.2%

Коммуникационные услуги

FID
11.3%
KNG

-

Недвижимость

FID
9.1%
KNG
4.6%

Энергетика

FID
7.9%
KNG
2.9%

Технологии

FID
6.3%
KNG
4.6%

Сырьевые материалы

FID
4.4%
KNG
10.2%

Потребительский циклический сектор

FID
3.8%
KNG
5.3%

Потребительский защитный сектор

FID
3.7%
KNG
23.6%

Здравоохранение

FID
3.4%
KNG
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с EFAVFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-BFID с VXUS
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

FID vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FID
Ранг доходности на риск FID: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5454
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FID c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIDKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.18

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.82

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.47

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

3.67

+3.75

FID vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FID на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FID и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FID и KNG

Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-35.12%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.61%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.97%

-14.24%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-18.20%

-10.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.41%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-4.10%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.43%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FID и KNG

Текущая волатильность для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) составляет 2.83%, в то время как у FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что FID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.20%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

8.16%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

10.73%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

13.64%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

17.14%

+1.72%

Сравнение комиссий FID и KNG

FID берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FID и KNG

Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности KNG в 8.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.13%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.17%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Часто задаваемые вопросы

FID and KNG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNG has higher volatility (4.20%) compared to FID (2.83%). In terms of maximum drawdown, FID dropped -39.79% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, FID leads with 8.75% vs 6.03% for KNG. On fees, FID is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FID has performed better with a 8.75% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FID is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 4.13% for FID.

FID is categorized as Foreign Large Cap Equities, while KNG is Dividend. FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.60% for FID and 0.75% for KNG.

FID currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FID и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор