PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FID с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FID с EFAV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index while EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FID returned 9.12%/yr vs 6.71%/yr for EFAV. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FID charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности FID и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FID показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 9.38%.

FID

1 день
-0.22%
1 месяц
4.50%
6 месяцев
6.00%
С начала года
12.42%
1 год
21.06%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.12%
10 лет*
—
Всё время*
7.80%

EFAV

1 день
-0.10%
1 месяц
3.71%
6 месяцев
3.89%
С начала года
9.38%
1 год
14.46%
3 года*
14.89%
5 лет*
6.71%
10 лет*
6.40%
Всё время*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EFAV

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
$59.64M$52.66M$46.19M

FID

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
$225.62K$252.05K$347.70K

Сравнение доходности по годам FID и EFAV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		12.42%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-7.38%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		9.38%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-7.14%

Correlation

The correlation between FID and EFAV is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.74

The correlation between FID and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FID и EFAV

Секторы
FID
EFAV

Финансовые услуги

20.5%
19.7%

Коммунальные услуги

16.9%
9.0%

Промышленность

12.8%
15.7%

Коммуникационные услуги

10.7%
9.1%

Недвижимость

9.4%
2.9%

Энергетика

7.9%
7.7%

Технологии

6.2%
4.4%

Сырьевые материалы

4.6%
1.6%

Потребительский циклический сектор

4.0%
5.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
12.6%

Здравоохранение

3.5%
12.2%

Финансовые услуги

FID
20.5%
EFAV
19.7%

Коммунальные услуги

FID
16.9%
EFAV
9.0%

Промышленность

FID
12.8%
EFAV
15.7%

Коммуникационные услуги

FID
10.7%
EFAV
9.1%

Недвижимость

FID
9.4%
EFAV
2.9%

Энергетика

FID
7.9%
EFAV
7.7%

Технологии

FID
6.2%
EFAV
4.4%

Сырьевые материалы

FID
4.6%
EFAV
1.6%

Потребительский циклический сектор

FID
4.0%
EFAV
5.1%

Потребительский защитный сектор

FID
3.7%
EFAV
12.6%

Здравоохранение

FID
3.5%
EFAV
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с FDFIXFID с VIGIFID с BRK-BFID с VXUS
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

FID vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FID
Ранг доходности на риск FID: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FID c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIDEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.38

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
1.99

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.18

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

5.06

+2.95

FID vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FID на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FID и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FID и EFAV

Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-27.56%

-12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-6.66%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

-8.65%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-27.46%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.46%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-4.76%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.86%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FID и EFAV

Текущая волатильность для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) составляет 2.52%, в то время как у iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что FID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.76%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.82%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

10.54%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

11.88%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

13.03%

+5.78%

Сравнение комиссий FID и EFAV

FID берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FID и EFAV

Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности EFAV в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.09%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.03%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FID and EFAV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAV has higher volatility (2.76%) compared to FID (2.52%). In terms of maximum drawdown, FID dropped -39.79% vs EFAV's -27.56%.

On 5-year performance, FID leads with 9.12% vs 6.71% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FID has performed better with a 9.12% return vs 6.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

FID has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 3.09% for EFAV.

FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FID and 0.20% for EFAV.

FID currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FID и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор