Сравнение FID с IGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO).
FID и IGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FID и IGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FID и IGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.15% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 20.82% | -8.00% |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.71% | 25.03% | 7.78% | 15.38% | -12.72% | 9.94% | 7.71% | 26.13% | -13.36% |
Доходность по периодам
С начала года, FID показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у IGRO с доходностью 2.71%.
FID
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 27.06%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
IGRO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FID и IGRO
FID берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IGRO в 0.22%.
Доходность на риск
FID vs. IGRO — Ранг доходности на риск
FID
IGRO
Сравнение FID c IGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FID | IGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.39 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.90 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.28 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.00 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 7.68 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FID | IGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.39 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.52 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FID и IGRO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FID и IGRO
Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности IGRO в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.28% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.48% | 2.51% | 2.44% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок FID и IGRO
Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и IGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FID | IGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.79% | -36.25% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -10.00% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -26.04% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -5.69% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -5.74% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.61% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FID и IGRO
Текущая волатильность для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) составляет 4.96%, в то время как у iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что FID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FID | IGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 6.28% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 9.48% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 14.41% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 13.83% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 16.89% | +2.21% |