PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust S&P International Dividend Aristocrats...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

FID — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат S&P International Dividend Aristocrats Index. FID запущен 23 авг. 2013 г. и имеет комиссию в 0.60%.

Информация о ETF

ISIN

US33738R6889

CUSIP

33738R688

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

23 авг. 2013 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Foreign Large Cap Equities, Dividend

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P International Dividend Aristocrats Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FID составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FID с BFIT FID с IGRO FID с BRK-B FID с VIGI FID с KNG FID с VIG FID с DGRO FID с VXUS FID с FDFIX FID с JEPI
Популярные сравнения:
FID с BFIT FID с IGRO FID с BRK-B FID с VIGI FID с KNG FID с VIG FID с DGRO FID с VXUS FID с FDFIX FID с JEPI

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) показал доход в 11.71% с начала года и 15.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FID составила 3.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

FID

С начала года

11.71%

1 месяц

7.02%

6 месяцев

9.66%

1 год

15.88%

5 лет

11.44%

10 лет

3.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FID, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.31%2.90%3.50%5.19%0.03%11.71%
2024-2.79%-0.45%2.45%-2.45%4.76%-1.47%4.13%4.58%3.25%-2.56%-0.09%-3.53%5.42%
20236.20%-3.99%0.69%2.48%-5.03%2.74%3.45%-3.39%-3.60%-2.59%7.55%6.10%9.92%
20220.75%-1.91%5.22%-7.35%1.82%-6.15%0.69%-4.73%-9.46%1.02%11.10%0.64%-9.69%
20210.74%3.42%4.26%2.62%4.20%-2.56%-0.66%0.58%-2.53%1.83%-4.15%4.95%12.90%
2020-1.95%-8.10%-22.29%7.15%1.02%2.44%-0.20%6.53%-3.92%-2.39%15.77%3.15%-7.55%
20197.02%-0.00%-0.70%2.34%-3.86%4.93%-1.70%-1.79%5.02%4.83%-1.42%5.08%20.81%
20184.41%-5.80%0.70%-1.04%-0.21%-2.93%2.24%-2.43%0.30%-4.91%2.76%-3.90%-10.80%
20173.39%3.20%3.67%-0.20%0.88%3.34%4.25%-0.58%1.81%-0.22%0.86%0.47%22.79%
2016-8.07%0.40%11.81%1.53%-2.96%1.11%3.89%-1.01%0.08%-2.41%-4.37%1.87%0.60%
2015-1.40%2.68%-2.92%4.01%-2.05%-5.50%-0.67%-6.65%-2.81%4.62%-1.61%2.57%-9.97%
2014-4.50%5.77%1.38%4.31%0.74%1.72%-1.59%1.07%-5.15%0.61%-0.91%-3.63%-0.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FID составляет 85, что ставит его в топ 15% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FID, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FID, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.18
  • За 5 лет: 0.63
  • За 10 лет: 0.19
  • За всё время: 0.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.70$0.70$0.68$0.65$0.67$0.64$0.68$0.86$0.90$0.77$0.82$0.98

Дивидендный доход

3.88%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%5.46%4.83%4.81%4.93%5.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.22$0.70
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.20$0.68
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.20$0.65
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.26$0.67
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.23$0.64
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.27$0.68
2018$0.02$0.01$0.17$0.05$0.12$0.10$0.04$0.07$0.05$0.00$0.00$0.22$0.86
2017$0.01$0.01$0.09$0.07$0.12$0.10$0.07$0.07$0.10$0.07$0.11$0.10$0.90
2016$0.01$0.05$0.02$0.01$0.11$0.16$0.02$0.02$0.06$0.15$0.06$0.09$0.77
2015$0.00$0.03$0.06$0.11$0.08$0.17$0.03$0.08$0.06$0.06$0.05$0.09$0.82
2014$0.07$0.05$0.07$0.11$0.10$0.11$0.11$0.04$0.05$0.08$0.06$0.14$0.98

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF показал максимальную просадку в 39.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 247 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF составляет 1.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.78%22 янв. 2020 г.4323 мар. 2020 г.24716 мар. 2021 г.290
-30.52%2 июл. 2014 г.38721 янв. 2016 г.39512 сент. 2017 г.782
-29.13%12 янв. 2022 г.18912 окт. 2022 г.48316 сент. 2024 г.672
-17.65%29 янв. 2018 г.20927 дек. 2018 г.23713 дек. 2019 г.446
-9.61%27 сент. 2024 г.7313 янв. 2025 г.4519 мар. 2025 г.118

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...