Сравнение FID с FDFIX
FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) and FDFIX (Fidelity Flex 500 Index Fund) are both funds - FID is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P International Dividend Aristocrats Index, while FDFIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity U.S. Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FID returned 9.12%/yr vs 13.31%/yr for FDFIX. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FID charges 0.60%/yr vs 0.00%/yr for FDFIX.
Доходность
Сравнение доходности FID и FDFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FID показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью 13.53%.
FID
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.80%
FDFIX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 13.18%
- С начала года
- 13.53%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $225.62K | $252.05K | $347.70K |
Сравнение доходности по годам FID и FDFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 12.42% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 20.82% | -7.38% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 13.53% | 17.59% | 25.06% | 26.27% | -18.10% | 28.69% | 18.46% | 31.47% | -12.88% |
Correlation
The correlation between FID and FDFIX is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г. | 0.58 |
The correlation between FID and FDFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FID vs. FDFIX — Ранг доходности на риск
FID
FDFIX
Сравнение FID c FDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FID | FDFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.60 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 10.90 | -2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FID и FDFIX
Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и FDFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FID | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.79% | -33.77% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -8.99% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.61% | -18.76% | +9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -24.51% | -4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -4.52% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.13% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FID и FDFIX
Текущая волатильность для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) составляет 2.52%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FID | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 4.19% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 10.44% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 13.10% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 17.10% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 18.54% | +0.27% |
Сравнение комиссий FID и FDFIX
FID берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FID и FDFIX
Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности FDFIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.26% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.50% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.03% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FID and FDFIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDFIX has higher volatility (4.19%) compared to FID (2.52%). In terms of maximum drawdown, FID dropped -39.79% vs FDFIX's -33.77%.
FID currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FID и FDFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор