PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FID с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FID с FDFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FID и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FID и FDFIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		2.15%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-8.00%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-7.27%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-13.37%

Доходность по периодам

С начала года, FID показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -7.27%.

FID

1 день
2.22%
1 месяц
-6.49%
С начала года
2.15%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.06%
3 года*
15.05%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

FDFIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.96%
1 год
13.90%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с BRK-BFID с JEPIFID с DGRO
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Сравнение комиссий FID и FDFIX

FID берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Доходность на риск

FID vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FID
Ранг доходности на риск FID: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FID c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDFDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

0.81

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.26

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

0.96

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.27

4.59

+6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FID vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FID на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FID и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.81

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.67

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.71

-0.36

Корреляция

Корреляция между FID и FDFIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FID и FDFIX

Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности FDFIX в 1.20%

TTM202520242023202220212020201920182017
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.28%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.20%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%

Просадки

Сравнение просадок FID и FDFIX

Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и FDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-33.77%

-6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-12.13%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-24.51%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-8.99%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-4.64%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.60%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FID и FDFIX

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что FID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.22%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

9.16%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

18.20%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

16.91%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

18.68%

+0.42%