PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FID с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FID и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FID показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью 10.05%.


FID

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.15%
С начала года
7.03%
6 месяцев
7.99%
1 год
20.74%
3 года*
16.26%
5 лет*
8.14%
10 лет*

FDFIX

1 день
1.14%
1 месяц
0.69%
С начала года
10.05%
6 месяцев
10.24%
1 год
26.74%
3 года*
20.85%
5 лет*
14.02%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FID и FDFIX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
7.03%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-7.38%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
10.05%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-12.88%

Correlation

The correlation between FID and FDFIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.58

The correlation between FID and FDFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Fidelity Flex 500 Index Fund

Доходность на риск

FID vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FID
Ранг доходности на риск FID: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 4949
Ранг коэф-та Мартина

FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FID c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FIDFDFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.97

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

13.11

-5.23

FID vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FID на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDFIX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FID и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FID и FDFIX

Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и FDFIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FIDFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-33.77%

-6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.99%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.97%

-18.76%

+7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-24.51%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-1.33%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-4.56%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.03%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FID и FDFIX

Текущая волатильность для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) составляет 3.38%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что FID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FIDFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.90%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

10.00%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

12.61%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

17.05%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

18.60%

+0.33%

Сравнение комиссий FID и FDFIX

FID берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FID и FDFIX

Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности FDFIX в 1.04%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
1.04%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
4.08%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FID and FDFIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDFIX has higher volatility (4.90%) compared to FID (3.38%). In terms of maximum drawdown, FID dropped -39.79% vs FDFIX's -33.77%.

FDFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FID и FDFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор