PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FID с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FID с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FID и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FID и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		2.39%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-8.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%-3.36%

Доходность по периодам

С начала года, FID показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%.

FID

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.37%
С начала года
2.39%
6 месяцев
8.30%
1 год
26.99%
3 года*
14.85%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с JEPIFID с DGRO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

FID vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FID
Ранг доходности на риск FID: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FID c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

-0.62

+2.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

-0.73

+3.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

0.90

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

-0.70

+3.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.99

-1.19

+12.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FID vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FID на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FID и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

-0.62

+2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.76

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.48

-0.13

Корреляция

Корреляция между FID и BRK-B составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FID и BRK-B

Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.26%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FID и BRK-B

Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-53.86%

+14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-14.95%

+6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-26.58%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-11.57%

+4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-11.07%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

8.75%

-6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FID и BRK-B

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.12%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

11.11%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

18.30%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

17.20%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

19.44%

-0.35%