PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FID с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FID с BRK-B

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FID или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между FID и BRK-B составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FID и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FID:

1.18

BRK-B:

1.25

Коэф-т Сортино

FID:

1.68

BRK-B:

1.80

Коэф-т Омега

FID:

1.23

BRK-B:

1.26

Коэф-т Кальмара

FID:

1.60

BRK-B:

2.86

Коэф-т Мартина

FID:

4.22

BRK-B:

7.17

Индекс Язвы

FID:

3.88%

BRK-B:

3.52%

Дневная вол-ть

FID:

13.53%

BRK-B:

19.69%

Макс. просадка

FID:

-39.78%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

FID:

-1.31%

BRK-B:

-5.17%

Доходность по периодам

С начала года, FID показывает доходность 11.71%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 12.93%. За последние 10 лет акции FID уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 3.70% против 13.46% соответственно.

FID

С начала года

11.71%

1 месяц

7.02%

6 месяцев

9.66%

1 год

15.88%

5 лет

11.44%

10 лет

3.70%

BRK-B

С начала года

12.93%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

9.78%

1 год

24.48%

5 лет

24.64%

10 лет

13.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FID и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FID
Ранг риск-скорректированной доходности FID, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FID, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FID c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FID на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FID и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FID и BRK-B

Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		3.88%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%5.46%4.83%4.81%4.93%5.07%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FID и BRK-B

Максимальная просадка FID за все время составила -39.78%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FID и BRK-B

Текущая волатильность для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) составляет 3.66%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что FID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...