PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RODM с FDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).

RODM и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RODM и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RODM и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		7.69%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции RODM уступали акциям FDT по среднегодовой доходности: 8.84% против 9.91% соответственно.

RODM

1 день
1.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.16%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.84%

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VYMIRODM с VEARODM с SCHFRODM с SPMORODM с ^GSPC
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY

Сравнение комиссий RODM и FDT

RODM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Доходность на риск

RODM vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RODMFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

2.96

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

3.59

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.56

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

4.30

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.44

17.64

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RODM vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDT равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RODMFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.96

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.65

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.36

+0.15

Корреляция

Корреляция между RODM и FDT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и FDT

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности FDT в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.89%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок RODM и FDT

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

RODMFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-46.10%

+10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-13.41%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-33.18%

+4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

-46.10%

+10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-8.75%

+5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-10.86%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.27%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и FDT

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 5.20%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RODMFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

8.78%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

14.05%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

19.39%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

17.87%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

18.33%

-3.12%