PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RODM с EFAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

RODM и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RODM и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RODM и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		7.69%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции RODM превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 8.84% против 6.52% соответственно.

RODM

1 день
1.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.16%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.84%

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VYMIRODM с VEARODM с SCHFRODM с SPMORODM с ^GSPC
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Сравнение комиссий RODM и EFAV

RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

RODM vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RODMEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.78

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

2.38

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

3.06

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.44

11.18

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RODM vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RODMEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.78

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.66

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.05

Корреляция

Корреляция между RODM и EFAV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и EFAV

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности EFAV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.89%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок RODM и EFAV

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и EFAV.

Загрузка...

Показатели просадок

RODMEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-27.56%

-8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-7.14%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-27.46%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

-27.56%

-8.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-3.12%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-4.78%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.95%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и EFAV

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что RODM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RODMEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.83%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

7.57%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

12.22%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

11.74%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

13.21%

+2.00%