PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с ECH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RODM с ECH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и iShares MSCI Chile ETF (ECH).

RODM и ECH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. ECH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Chile Investable Market Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RODM и ECH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и iShares MSCI Chile ETF (ECH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RODM и ECH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		7.69%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%
ECH
iShares MSCI Chile ETF		0.47%65.41%-8.67%9.01%25.12%-19.80%-7.13%-17.79%-18.98%41.79%

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у ECH с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции RODM превзошли акции ECH по среднегодовой доходности: 8.84% против 4.15% соответственно.

RODM

1 день
1.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.16%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.84%

ECH

1 день
2.09%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.47%
6 месяцев
24.53%
1 год
37.79%
3 года*
15.92%
5 лет*
7.90%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

iShares MSCI Chile ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VYMIRODM с VEARODM с SCHFRODM с SPMORODM с ^GSPC
Часто сравнивают с ECH:
ECH с EWWECH с EPUECH с EWZECH с EWZSECH с EPOLECH с SCHDECH с SPYG

Сравнение комиссий RODM и ECH

RODM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ECH в 0.59%.

ECH
iShares MSCI Chile ETF
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Доходность на риск

RODM vs. ECH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ECH
Ранг доходности на риск ECH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c ECH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и iShares MSCI Chile ETF (ECH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RODMECHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.50

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

2.00

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.27

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

2.01

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.44

6.32

+10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RODM vs. ECH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа ECH равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и ECH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RODMECHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.50

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.28

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.15

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.06

+0.45

Корреляция

Корреляция между RODM и ECH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и ECH

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности ECH в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.89%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
ECH
iShares MSCI Chile ETF		2.00%2.01%3.12%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%

Просадки

Сравнение просадок RODM и ECH

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки ECH в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и ECH.

Загрузка...

Показатели просадок

RODMECHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-74.08%

+38.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-19.65%

+10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-37.17%

+8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

-66.89%

+30.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-25.34%

+22.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-37.65%

+31.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

6.26%

-4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и ECH

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 5.20%, в то время как у iShares MSCI Chile ETF (ECH) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RODMECHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

10.02%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

19.08%

-11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

25.42%

-12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

27.85%

-14.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

27.05%

-11.84%