PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ECH с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ECH и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Chile ETF (ECH) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.51%
15.01%
ECH
SPYG

Доходность по периодам

С начала года, ECH показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 33.28%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: -2.25% против 14.98% соответственно.


ECH

С начала года

-7.62%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-11.33%

1 год

-1.42%

5 лет (среднегодовая)

-0.54%

10 лет (среднегодовая)

-2.25%

SPYG

С начала года

33.28%

1 месяц

2.17%

6 месяцев

14.69%

1 год

38.23%

5 лет (среднегодовая)

17.66%

10 лет (среднегодовая)

14.98%

Основные характеристики


ECHSPYG
Коэф-т Шарпа0.032.31
Коэф-т Сортино0.193.00
Коэф-т Омега1.021.42
Коэф-т Кальмара0.012.97
Коэф-т Мартина0.0912.27
Индекс Язвы8.12%3.21%
Дневная вол-ть20.50%17.06%
Макс. просадка-74.09%-67.79%
Текущая просадка-54.57%-1.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECH и SPYG

ECH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.


ECH
iShares MSCI Chile ETF
График комиссии ECH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ECH и SPYG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ECH c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECH, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.032.31
Коэффициент Сортино ECH, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.193.00
Коэффициент Омега ECH, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.021.42
Коэффициент Кальмара ECH, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.012.97
Коэффициент Мартина ECH, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.0912.27
ECH
SPYG

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.03
2.31
ECH
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и SPYG

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности SPYG в 0.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ECH
iShares MSCI Chile ETF
3.44%4.76%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%1.74%1.42%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.65%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%

Просадки

Сравнение просадок ECH и SPYG

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.09%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-54.57%
-1.46%
ECH
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и SPYG

iShares MSCI Chile ETF (ECH) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 5.48% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.48%
5.57%
ECH
SPYG