PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ECH с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ECHSPYG
Дох-ть с нач. г.-5.73%27.70%
Дох-ть за 1 год3.84%38.75%
Дох-ть за 3 года5.02%6.00%
Дох-ть за 5 лет-0.84%16.98%
Дох-ть за 10 лет-1.80%14.70%
Коэф-т Шарпа0.402.37
Коэф-т Сортино0.713.05
Коэф-т Омега1.081.43
Коэф-т Кальмара0.152.38
Коэф-т Мартина1.1112.40
Индекс Язвы7.74%3.20%
Дневная вол-ть21.02%16.80%
Макс. просадка-74.09%-67.79%
Текущая просадка-53.64%-2.97%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ECH и SPYG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ECH и SPYG

С начала года, ECH показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 27.70%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: -1.80% против 14.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.69%
13.29%
ECH
SPYG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECH и SPYG

ECH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.


ECH
iShares MSCI Chile ETF
График комиссии ECH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ECH c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ECH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECH, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ECH, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ECH, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ECH, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ECH, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.11
SPYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYG, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPYG, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPYG, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPYG, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPYG, с текущим значением в 12.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.40

Сравнение коэффициента Шарпа ECH и SPYG

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40
2.37
ECH
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и SPYG

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности SPYG в 0.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ECH
iShares MSCI Chile ETF
3.37%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%1.74%1.42%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.68%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%

Просадки

Сравнение просадок ECH и SPYG

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.09%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-53.64%
-2.97%
ECH
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и SPYG

iShares MSCI Chile ETF (ECH) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 4.36% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.36%
4.57%
ECH
SPYG