Сравнение RODM с DBE
RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RODM returned 9.02%/yr vs 11.45%/yr for DBE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. RODM charges 0.29%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности RODM и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RODM показывает доходность 12.67%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции RODM уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 9.02% против 11.45% соответственно.
RODM
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 10.59%
- С начала года
- 12.67%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 9.02%
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам RODM и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 12.67% | 34.42% | 8.02% | 15.76% | -14.54% | 11.11% | -0.62% | 17.15% | -9.97% | 25.14% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between RODM and DBE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г. | 0.21 |
The correlation between RODM and DBE shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RODM vs. DBE — Ранг доходности на риск
RODM
DBE
Сравнение RODM c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RODM | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.34 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 7.00 | +6.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RODM и DBE
Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RODM | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.98% | -86.69% | +50.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -24.72% | +17.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.58% | -24.72% | +14.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | -38.74% | +9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.98% | -60.84% | +24.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -36.07% | +35.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -57.19% | +50.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 8.26% | -6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RODM и DBE
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 2.72%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RODM | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 11.68% | -8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 32.70% | -23.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 35.99% | -25.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 29.88% | -16.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 28.39% | -13.42% |
Сравнение комиссий RODM и DBE
RODM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RODM и DBE
Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.83% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
RODM and DBE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to RODM (2.72%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs 9.02% for RODM. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
RODM has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.29% for DBE.
RODM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DBE is Oil & Gas. RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Hartford and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for RODM and 0.78% for DBE.
RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RODM и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор