PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RODM с AVIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - RODM tracks the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index while AVIV tracks the MSCI World ex-U.S. Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RODM returned 20.42%/yr vs 22.17%/yr for AVIV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. RODM charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for AVIV.

Доходность

Сравнение доходности RODM и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RODM показывает доходность 10.99%, а AVIV немного выше – 11.50%.

RODM

1 день
-0.22%
1 месяц
1.13%
С начала года
10.99%
6 месяцев
14.14%
1 год
25.48%
3 года*
20.42%
5 лет*
9.57%
10 лет*
8.89%

AVIV

1 день
-0.79%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.50%
6 месяцев
14.88%
1 год
32.31%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RODM и AVIV

2026 (YTD)20252024202320222021
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		10.99%34.42%8.02%15.76%-14.54%2.51%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		11.50%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.93%

Correlation

The correlation between RODM and AVIV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.94

The correlation between RODM and AVIV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RODM и AVIV

Секторы
RODM
AVIV

Финансовые услуги

25.9%
27.5%

Промышленность

16.7%
17.3%

Технологии

10.5%
3.5%

Здравоохранение

9.1%
4.8%

Энергетика

6.6%
14.2%

Сырьевые материалы

6.3%
12.4%

Потребительский циклический сектор

5.9%
10.2%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.6%

Коммунальные услуги

4.9%
1.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.4%

Недвижимость

3.6%
1.0%

Финансовые услуги

RODM
25.9%
AVIV
27.5%

Промышленность

RODM
16.7%
AVIV
17.3%

Технологии

RODM
10.5%
AVIV
3.5%

Здравоохранение

RODM
9.1%
AVIV
4.8%

Энергетика

RODM
6.6%
AVIV
14.2%

Сырьевые материалы

RODM
6.3%
AVIV
12.4%

Потребительский циклический сектор

RODM
5.9%
AVIV
10.2%

Коммуникационные услуги

RODM
5.5%
AVIV
4.6%

Коммунальные услуги

RODM
4.9%
AVIV
1.1%

Потребительский защитный сектор

RODM
4.1%
AVIV
3.4%

Недвижимость

RODM
3.6%
AVIV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX

Доходность на риск

RODM vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RODMAVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.31

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.16

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.01

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

11.87

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RODM vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RODMAVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.31

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.82

-0.30

Просадки

Сравнение просадок RODM и AVIV

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и AVIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RODMAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-27.69%

-8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-10.78%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-14.13%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.39%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-5.12%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.73%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и AVIV

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 3.12%, в то время как у Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RODMAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.33%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

11.74%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

14.09%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

16.88%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

16.88%

-1.64%

Сравнение комиссий RODM и AVIV

RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVIV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и AVIV

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что сопоставимо с доходностью AVIV в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.82%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.80%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RODM and AVIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVIV has higher volatility (4.33%) compared to RODM (3.12%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs AVIV's -27.69%.

On 3-year performance, AVIV leads with 22.17% vs 20.42% for RODM. On fees, AVIV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIV has performed better with a 22.17% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for RODM.

AVIV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.80% for RODM.

RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while AVIV tracks MSCI World ex-U.S. Value Index. They also come from different issuers: Hartford and Avantis. Their fees differ too: 0.29% for RODM and 0.25% for AVIV.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RODM и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор