PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVIV с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVIV и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01%
0.49%
AVIV
VXUS

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 6.42%.


AVIV

С начала года

5.52%

1 месяц

-2.34%

6 месяцев

0.00%

1 год

12.29%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VXUS

С начала года

6.42%

1 месяц

-3.62%

6 месяцев

0.49%

1 год

12.52%

5 лет (среднегодовая)

5.46%

10 лет (среднегодовая)

4.77%

Основные характеристики


AVIVVXUS
Коэф-т Шарпа0.971.00
Коэф-т Сортино1.361.44
Коэф-т Омега1.171.18
Коэф-т Кальмара1.631.16
Коэф-т Мартина4.884.97
Индекс Язвы2.52%2.54%
Дневная вол-ть12.72%12.67%
Макс. просадка-27.69%-35.97%
Текущая просадка-5.81%-7.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVIV и VXUS

AVIV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
График комиссии AVIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между AVIV и VXUS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVIV c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVIV, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.971.00
Коэффициент Сортино AVIV, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.361.44
Коэффициент Омега AVIV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.18
Коэффициент Кальмара AVIV, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.631.24
Коэффициент Мартина AVIV, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.884.97
AVIV
VXUS

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.97
1.00
AVIV
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и VXUS

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности VXUS в 3.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
3.66%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.01%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

Сравнение просадок AVIV и VXUS

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.81%
-7.14%
AVIV
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и VXUS

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 3.64% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.64%
3.71%
AVIV
VXUS