PortfoliosLab logo
Сравнение AVIV с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVIV и VXUS составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AVIV и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.59%
12.43%
AVIV
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVIV:

0.74

VXUS:

0.64

Коэф-т Сортино

AVIV:

1.12

VXUS:

1.01

Коэф-т Омега

AVIV:

1.15

VXUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

AVIV:

0.90

VXUS:

0.80

Коэф-т Мартина

AVIV:

3.35

VXUS:

2.52

Индекс Язвы

AVIV:

3.79%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

AVIV:

17.30%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

AVIV:

-27.69%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

AVIV:

-0.65%

VXUS:

-1.41%

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 7.84%.


AVIV

С начала года

12.06%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

8.95%

1 год

12.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VXUS

С начала года

7.84%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

3.62%

1 год

10.27%

5 лет

10.65%

10 лет

4.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVIV и VXUS

AVIV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AVIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVIV: 0.25%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVIV и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVIV
Ранг риск-скорректированной доходности AVIV, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVIV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVIV c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVIV, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVIV: 0.74
VXUS: 0.64
Коэффициент Сортино AVIV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVIV: 1.12
VXUS: 1.01
Коэффициент Омега AVIV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AVIV: 1.15
VXUS: 1.13
Коэффициент Кальмара AVIV, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AVIV: 0.90
VXUS: 0.80
Коэффициент Мартина AVIV, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVIV: 3.35
VXUS: 2.52

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.64
AVIV
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и VXUS

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что сопоставимо с доходностью VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
3.09%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок AVIV и VXUS

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65%
-1.41%
AVIV
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и VXUS

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 11.60% и 11.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.60%
11.22%
AVIV
VXUS