PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIV с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIV с VXUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. AVIV is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past 3 years, AVIV returned 21.66%/yr vs 18.90%/yr for VXUS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AVIV charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 12.51%.

AVIV

1 день
-1.67%
1 месяц
-0.96%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.22%
3 года*
21.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
-3.04%
1 месяц
0.39%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.35%
1 год
29.41%
3 года*
18.90%
5 лет*
8.35%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIV и VXUS

2026 (YTD)20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		10.16%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.83%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		12.51%32.35%5.08%15.86%-16.08%1.94%

Correlation

The correlation between AVIV and VXUS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.94

The correlation between AVIV and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVIV и VXUS

Секторы
AVIV
VXUS

Финансовые услуги

27.3%
21.7%

Промышленность

18.5%
15.6%

Энергетика

13.0%
4.7%

Сырьевые материалы

12.7%
7.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.2%

Коммуникационные услуги

4.7%
4.4%

Здравоохранение

4.7%
6.8%

Технологии

4.0%
21.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.8%

Недвижимость

1.0%
2.4%

Коммунальные услуги

0.7%
3.0%

Финансовые услуги

AVIV
27.3%
VXUS
21.7%

Промышленность

AVIV
18.5%
VXUS
15.6%

Энергетика

AVIV
13.0%
VXUS
4.7%

Сырьевые материалы

AVIV
12.7%
VXUS
7.6%

Потребительский циклический сектор

AVIV
10.2%
VXUS
8.2%

Коммуникационные услуги

AVIV
4.7%
VXUS
4.4%

Здравоохранение

AVIV
4.7%
VXUS
6.8%

Технологии

AVIV
4.0%
VXUS
21.0%

Потребительский защитный сектор

AVIV
3.2%
VXUS
4.8%

Недвижимость

AVIV
1.0%
VXUS
2.4%

Коммунальные услуги

AVIV
0.7%
VXUS
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с AVLVAVIV с FSPSXAVIV с AVDE
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

AVIV vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIV c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVIVVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.81

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.46

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.62

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

10.07

+1.27

AVIV vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVIV и VXUS

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIVVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-35.97%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-11.27%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-13.58%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-3.04%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-8.20%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.93%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и VXUS

Текущая волатильность для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) составляет 5.00%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что AVIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIVVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

7.07%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

14.44%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

16.36%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

16.27%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

17.03%

-0.12%

Сравнение комиссий AVIV и VXUS

AVIV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и VXUS

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VXUS в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		4.01%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.59%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AVIV and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXUS has higher volatility (7.07%) compared to AVIV (5.00%). In terms of maximum drawdown, AVIV dropped -27.69% vs VXUS's -35.97%.

On 3-year performance, AVIV leads with 21.66% vs 18.90% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, AVIV has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIV has performed better with a 21.66% return vs 18.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for AVIV.

AVIV has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 2.59% for VXUS.

AVIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for AVIV and 0.05% for VXUS.

AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIV и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор