PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIV с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. AVIV is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, AVIV returned 21.66%/yr vs 20.68%/yr for SPY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVIV charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.15%.

AVIV

1 день
-1.67%
1 месяц
-0.96%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.22%
3 года*
21.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIV и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		10.16%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.83%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%26.18%-18.18%9.71%

Correlation

The correlation between AVIV and SPY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.69

The correlation between AVIV and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVIV и SPY

Секторы
AVIV
SPY

Финансовые услуги

27.3%
11.1%

Промышленность

18.5%
7.8%

Энергетика

13.0%
3.1%

Сырьевые материалы

12.7%
1.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.9%

Коммуникационные услуги

4.7%
10.6%

Здравоохранение

4.7%
8.3%

Технологии

4.0%
39.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.5%

Недвижимость

1.0%
1.8%

Коммунальные услуги

0.7%
2.1%

Финансовые услуги

AVIV
27.3%
SPY
11.1%

Промышленность

AVIV
18.5%
SPY
7.8%

Энергетика

AVIV
13.0%
SPY
3.1%

Сырьевые материалы

AVIV
12.7%
SPY
1.7%

Потребительский циклический сектор

AVIV
10.2%
SPY
9.9%

Коммуникационные услуги

AVIV
4.7%
SPY
10.6%

Здравоохранение

AVIV
4.7%
SPY
8.3%

Технологии

AVIV
4.0%
SPY
39.0%

Потребительский защитный сектор

AVIV
3.2%
SPY
4.5%

Недвижимость

AVIV
1.0%
SPY
1.8%

Коммунальные услуги

AVIV
0.7%
SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSXAVIV с AVDE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AVIV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVIVSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.90

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.58

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.67

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

11.92

-0.58

AVIV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVIV и SPY

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-55.19%

+27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-8.88%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-18.76%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-3.17%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-9.04%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.98%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и SPY

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.00% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.87%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

9.85%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

12.50%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

17.15%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

17.95%

-1.04%

Сравнение комиссий AVIV и SPY

AVIV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и SPY

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		4.01%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

AVIV and SPY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIV has higher volatility (5.00%) compared to SPY (4.87%). In terms of maximum drawdown, AVIV dropped -27.69% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, AVIV leads with 21.66% vs 20.68% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIV has performed better with a 21.66% return vs 20.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for AVIV.

AVIV has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 1.03% for SPY.

AVIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Avantis and State Street. Their fees differ too: 0.25% for AVIV and 0.09% for SPY.

AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIV и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор