PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVIV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVIVSPY
Дох-ть с нач. г.5.10%27.16%
Дох-ть за 1 год15.43%37.73%
Дох-ть за 3 года3.96%10.28%
Коэф-т Шарпа1.233.25
Коэф-т Сортино1.724.32
Коэф-т Омега1.211.61
Коэф-т Кальмара2.134.74
Коэф-т Мартина6.9321.51
Индекс Язвы2.31%1.85%
Дневная вол-ть13.06%12.20%
Макс. просадка-27.69%-55.19%
Текущая просадка-6.18%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AVIV и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и SPY

С начала года, AVIV показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.45%
15.14%
AVIV
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVIV и SPY

AVIV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
График комиссии AVIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVIV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVIV, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVIV, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVIV, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVIV, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVIV, с текущим значением в 6.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.93
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.35

Сравнение коэффициента Шарпа AVIV и SPY

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23
3.10
AVIV
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и SPY

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности SPY в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
3.67%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок AVIV и SPY

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.18%
0
AVIV
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и SPY

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.00% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.00%
3.86%
AVIV
SPY