PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVIV с DFIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVIV и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.65%
-1.48%
AVIV
DFIV

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 9.13%.


AVIV

С начала года

5.59%

1 месяц

-3.70%

6 месяцев

-1.66%

1 год

11.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

DFIV

С начала года

9.13%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-1.48%

1 год

14.62%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AVIVDFIV
Коэф-т Шарпа0.941.17
Коэф-т Сортино1.331.60
Коэф-т Омега1.161.20
Коэф-т Кальмара1.592.00
Коэф-т Мартина4.876.20
Индекс Язвы2.46%2.38%
Дневная вол-ть12.73%12.55%
Макс. просадка-27.69%-25.42%
Текущая просадка-5.75%-5.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVIV и DFIV

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFIV
Dimensional International Value ETF
График комиссии DFIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии AVIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между AVIV и DFIV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVIV c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVIV, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.941.17
Коэффициент Сортино AVIV, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.331.60
Коэффициент Омега AVIV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.20
Коэффициент Кальмара AVIV, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.592.00
Коэффициент Мартина AVIV, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.876.20
AVIV
DFIV

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.94
1.17
AVIV
DFIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и DFIV

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности DFIV в 3.74%


TTM202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
3.66%3.64%2.84%0.57%
DFIV
Dimensional International Value ETF
3.74%3.93%3.84%2.31%

Просадки

Сравнение просадок AVIV и DFIV

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и DFIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.75%
-5.03%
AVIV
DFIV

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и DFIV

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Dimensional International Value ETF (DFIV) имеют волатильность 3.73% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.73%
3.71%
AVIV
DFIV