PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVIV с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIV с DFIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVIV returned 22.15%/yr vs 23.98%/yr for DFIV. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. AVIV charges 0.25%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 16.33%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 17.19%.

AVIV

1 день
0.31%
1 месяц
3.27%
6 месяцев
7.21%
С начала года
16.33%
1 год
33.20%
3 года*
22.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.21%

DFIV

1 день
0.12%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
7.63%
С начала года
17.19%
1 год
35.97%
3 года*
23.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVIV

Avantis International Large Cap Value ETF
$11.11M$9.68M$14.56M

DFIV

Dimensional International Value ETF
$82.01M$69.92M$68.23M

Сравнение доходности по годам AVIV и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		16.33%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.83%
DFIV
Dimensional International Value ETF		17.19%45.36%7.26%17.75%-3.70%1.50%

Correlation

The correlation between AVIV and DFIV is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.98

The correlation between AVIV and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVIV и DFIV

Секторы
AVIV
DFIV

Финансовые услуги

29.9%
34.3%

Промышленность

19.1%
9.8%

Энергетика

11.4%
14.1%

Сырьевые материалы

11.4%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.7%

Коммуникационные услуги

5.0%
4.0%

Здравоохранение

4.6%
5.4%

Технологии

3.9%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
5.2%

Недвижимость

0.9%
1.7%

Коммунальные услуги

0.3%
2.3%

Финансовые услуги

AVIV
29.9%
DFIV
34.3%

Промышленность

AVIV
19.1%
DFIV
9.8%

Энергетика

AVIV
11.4%
DFIV
14.1%

Сырьевые материалы

AVIV
11.4%
DFIV
10.5%

Потребительский циклический сектор

AVIV
10.6%
DFIV
9.7%

Коммуникационные услуги

AVIV
5.0%
DFIV
4.0%

Здравоохранение

AVIV
4.6%
DFIV
5.4%

Технологии

AVIV
3.9%
DFIV
3.1%

Потребительский защитный сектор

AVIV
3.0%
DFIV
5.2%

Недвижимость

AVIV
0.9%
DFIV
1.7%

Коммунальные услуги

AVIV
0.3%
DFIV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с AVDEAVIV с FSPSX
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDEDFIV с AVDVX

Доходность на риск

AVIV vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVIV c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVIVDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.61

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.56

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.74

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

14.50

-2.47

AVIV vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVIV и DFIV

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIVDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-25.42%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-9.66%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-14.72%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-4.36%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.49%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и DFIV

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что AVIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIVDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.48%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

11.48%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

13.84%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

16.53%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

16.53%

+0.29%

Сравнение комиссий AVIV и DFIV

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и DFIV

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности DFIV в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.44%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.57%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVIV and DFIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVIV has higher volatility (3.71%) compared to DFIV (3.48%). In terms of maximum drawdown, AVIV dropped -27.69% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.98% vs 22.15% for AVIV. On fees, AVIV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.98% return vs 22.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

DFIV has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.44% for AVIV.

They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.25% for AVIV and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIV и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор