PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVIV с DFIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVIV и DFIV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AVIV с DFIV

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Dimensional International Value ETF (DFIV).

AVIV и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVIV или DFIV.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVIV:

0.96

DFIV:

1.00

Коэф-т Сортино

AVIV:

1.25

DFIV:

1.27

Коэф-т Омега

AVIV:

1.17

DFIV:

1.18

Коэф-т Кальмара

AVIV:

1.01

DFIV:

1.02

Коэф-т Мартина

AVIV:

3.80

DFIV:

3.97

Индекс Язвы

AVIV:

3.77%

DFIV:

3.78%

Дневная вол-ть

AVIV:

17.19%

DFIV:

17.37%

Макс. просадка

AVIV:

-27.69%

DFIV:

-25.42%

Текущая просадка

AVIV:

-0.05%

DFIV:

-0.17%

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 17.69%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 18.77%.

AVIV

С начала года

17.69%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

15.94%

1 год

15.07%

3 года

12.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFIV

С начала года

18.77%

1 месяц

5.66%

6 месяцев

16.70%

1 год

16.07%

3 года

13.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

Dimensional International Value ETF

Сравнение комиссий AVIV и DFIV

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIV
Dimensional International Value ETF
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVIV и DFIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг риск-скорректированной доходности AVIV, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVIV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг риск-скорректированной доходности DFIV, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVIV c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и DFIV

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности DFIV в 3.41%

TTM2024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.94%3.46%3.64%2.84%0.57%
DFIV
Dimensional International Value ETF		3.41%3.88%3.93%3.84%2.31%

Просадки

Сравнение просадок AVIV и DFIV

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и DFIV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и DFIV

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Dimensional International Value ETF (DFIV) имеют волатильность 2.53% и 2.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...