Сравнение AVIV с FSPSX
AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) and FSPSX (Fidelity International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. AVIV is actively managed, while FSPSX is passively managed. Over the past 3 years, AVIV returned 22.15%/yr vs 18.05%/yr for FSPSX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. AVIV charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for FSPSX.
Доходность
Сравнение доходности AVIV и FSPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVIV показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 13.72%.
AVIV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 7.21%
- С начала года
- 16.33%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.21%
FSPSX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 7.49%
- С начала года
- 13.72%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.79%
- Всё время*
- 8.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.11M | $9.68M | $14.56M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AVIV и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 16.33% | 41.80% | 4.30% | 18.47% | -8.26% | 1.83% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 13.72% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 2.72% |
Correlation
The correlation between AVIV and FSPSX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between AVIV and FSPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVIV vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
AVIV
FSPSX
Сравнение AVIV c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVIV | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.29 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 8.67 | +3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVIV и FSPSX
Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и FSPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVIV | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.69% | -33.69% | +6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -11.39% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.13% | -13.58% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -6.49% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.00% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIV и FSPSX
Текущая волатильность для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) составляет 3.71%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что AVIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVIV | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 4.27% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 13.24% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 15.50% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 16.13% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 16.30% | +0.52% |
Сравнение комиссий AVIV и FSPSX
AVIV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIV и FSPSX
Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности FSPSX в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 2.44% | 3.01% | 3.46% | 3.64% | 2.84% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.77% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, AVIV and FSPSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSPSX has higher volatility (4.27%) compared to AVIV (3.71%). In terms of maximum drawdown, AVIV dropped -27.69% vs FSPSX's -33.69%.
AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVIV и FSPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор