PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVIV с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVIVFSPSX
Дох-ть с нач. г.7.18%7.04%
Дох-ть за 1 год19.15%18.72%
Дох-ть за 3 года4.55%2.31%
Коэф-т Шарпа1.491.49
Коэф-т Сортино2.062.13
Коэф-т Омега1.251.26
Коэф-т Кальмара2.561.81
Коэф-т Мартина8.517.83
Индекс Язвы2.26%2.41%
Дневная вол-ть12.93%12.65%
Макс. просадка-27.69%-33.69%
Текущая просадка-4.32%-6.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между AVIV и FSPSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и FSPSX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVIV показывает доходность 7.18%, а FSPSX немного ниже – 7.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.27%
0.46%
AVIV
FSPSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVIV и FSPSX

AVIV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
График комиссии AVIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVIV c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVIV, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVIV, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVIV, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVIV, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVIV, с текущим значением в 8.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.51
FSPSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSPSX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSPSX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSPSX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSPSX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSPSX, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.83

Сравнение коэффициента Шарпа AVIV и FSPSX

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
1.49
AVIV
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и FSPSX

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности FSPSX в 2.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
3.60%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.97%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%2.59%

Просадки

Сравнение просадок AVIV и FSPSX

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.32%
-6.36%
AVIV
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и FSPSX

Текущая волатильность для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) составляет 3.63%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что AVIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.63%
3.90%
AVIV
FSPSX