PortfoliosLab logo
Сравнение AVIV с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVIV и FSPSX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AVIV и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.59%
20.75%
AVIV
FSPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVIV:

0.74

FSPSX:

0.70

Коэф-т Сортино

AVIV:

1.12

FSPSX:

1.06

Коэф-т Омега

AVIV:

1.15

FSPSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

AVIV:

0.90

FSPSX:

0.86

Коэф-т Мартина

AVIV:

3.35

FSPSX:

2.50

Индекс Язвы

AVIV:

3.79%

FSPSX:

4.69%

Дневная вол-ть

AVIV:

17.30%

FSPSX:

16.75%

Макс. просадка

AVIV:

-27.69%

FSPSX:

-33.69%

Текущая просадка

AVIV:

-0.65%

FSPSX:

-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 11.21%.


AVIV

С начала года

12.06%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

8.95%

1 год

12.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSPSX

С начала года

11.21%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

6.68%

1 год

11.74%

5 лет

11.86%

10 лет

5.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVIV и FSPSX

AVIV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AVIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVIV: 0.25%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPSX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVIV и FSPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVIV
Ранг риск-скорректированной доходности AVIV, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVIV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVIV c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVIV, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVIV: 0.74
FSPSX: 0.70
Коэффициент Сортино AVIV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVIV: 1.12
FSPSX: 1.06
Коэффициент Омега AVIV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVIV: 1.15
FSPSX: 1.14
Коэффициент Кальмара AVIV, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AVIV: 0.90
FSPSX: 0.86
Коэффициент Мартина AVIV, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVIV: 3.35
FSPSX: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.70
AVIV
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и FSPSX

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности FSPSX в 2.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
3.09%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.61%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%

Просадки

Сравнение просадок AVIV и FSPSX

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65%
-0.83%
AVIV
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и FSPSX

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 10.91%. Это указывает на то, что AVIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.60%
10.91%
AVIV
FSPSX