PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIV с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIV с FSPSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) and FSPSX (Fidelity International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - AVIV tracks the MSCI World ex-U.S. Value Index while FSPSX tracks the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVIV returned 22.17%/yr vs 17.23%/yr for FSPSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AVIV charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for FSPSX.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 9.51%.

AVIV

1 день
-0.79%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.50%
6 месяцев
14.88%
1 год
32.31%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSPSX

1 день
0.41%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.51%
6 месяцев
12.14%
1 год
22.52%
3 года*
17.23%
5 лет*
8.91%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIV и FSPSX

2026 (YTD)20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		11.50%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.93%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		9.51%31.98%3.70%18.31%-14.23%3.18%

Correlation

The correlation between AVIV and FSPSX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.94

The correlation between AVIV and FSPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с KBWB
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Доходность на риск

AVIV vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIV c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIVFSPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.47

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.10

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

1.91

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

7.16

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIV vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа FSPSX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIVFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.47

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.50

+0.32

Просадки

Сравнение просадок AVIV и FSPSX

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и FSPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIVFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-33.69%

+6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-11.39%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-13.58%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.45%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-6.55%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.03%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и FSPSX

Текущая волатильность для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) составляет 4.33%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что AVIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIVFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.62%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

12.04%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

14.80%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

15.98%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

16.56%

+0.32%

Сравнение комиссий AVIV и FSPSX

AVIV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и FSPSX

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности FSPSX в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.82%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.88%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVIV and FSPSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSPSX has higher volatility (4.62%) compared to AVIV (4.33%). In terms of maximum drawdown, AVIV dropped -27.69% vs FSPSX's -33.69%.

AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIV и FSPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор